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Forex에있는 Martingale Trading System.
Martingale 시스템은 일반적으로 동등하거나 비슷한 기회 (빨강 - 검정, 홀수 - 짝수, 머리 꼬리 등)로 베팅에 사용되는 인기있는 베팅 및 거래 시스템입니다. martingale 시스템 도박 자 (상인)는 자신의 내기를 두 배로해야합니다 모든 손실 후에는 모든 베팅과 함께 초기 금액으로 베팅합니다. 예 : 도박꾼은 빨간색으로 10 달러를 베팅합니다. 빨간색으로 10 달러를 베팅하면 빨간색으로 20 달러를 잃습니다. 다시 잃으면 40 달러를 베팅합니다. 도박꾼에게는 무한한 금액이 있습니다. 왜냐하면 도박꾼은 항상 이기기 때문입니다. 다음 베팅은 손실을 반환 할뿐만 아니라 초기 베팅 (이 예에서는 $ 10)의 승리를 보장합니다. Martingale 시스템은 18 세기에 매우 인기가 있었지만 명백하고 매우 중요한 단점에도 불구하고 여전히 인기가 있습니다.
왜 모든 마틴 게일 시스템이 실패합니까? 실제로 도박꾼과 상인은 무한한 기금을 소유하지 않기 때문에. 10 라운드를 잃어버린 경우 손실에서 회복하기 위해 1,024 개의 초기 베팅 (예 : 초기 베팅이 10 달러였던 경우 10,240 달러)이 필요하며 20 라운드의 연패는 1,048,576 편의 초기 베팅을 요구합니다. 패배 후 다음 베팅은 B & # 215; (2의 N 승), B는 초기 베팅, N은 라운드 수입니다. 또 다른 문제는 도박꾼과 거래자가 평등하지 않을 수 있다는 것입니다. 마틴 게일 시스템은 수익을 창출 할 수 없으며 0.5 미만으로 승리 할 수 있습니다. 룰렛에서는 빨간색 또는 검은 색으로 18/37의 기회를 얻으므로 (0이기 때문에), Forex 거래에는 브로커의 스프레드가 있으며 이는 상인에 대한 기회를 이동시킵니다.
Martingale 거래 시스템은 Forex 자동화 거래에서 매우 인기가 있습니다. 왜냐하면 martingale을 사용하여 거래 할 전문 고문을 쉽게 만들 수 있기 때문입니다. 또한 체계는 많은 Forex 새내기에 아주 재미 있고 유익하게 본다. 마틴 게일 외환 거래의 예를 살펴 보겠습니다. 상인은 20 pips의 목표와 중단 손실로 1 : 100 레버리지로 EUR / USD 0.1로 자신의 도박을 시작합니다. 모든 우승 트레이드는 20 달러를 가져다 줄 것이며, 첫 번째 패배는 20 달러, 두 번째 패배는 & # 151; $ 10,000 등의 표준 계좌는 최대 8 라운드의 최악의 패배를 처리 할 수 있습니다 (9 위를 잃는 위치는 10,240 달러를 회수해야합니다). 그가 클래식 마틴 게일 시스템을 사용한다면 그는 항상 구매하거나 항상 팔릴 것입니다. 강력한 추세는 Forex에서 종종 발생하므로 EUR / USD가 상당한 조정없이 162 파운드 (모든 위치에 스프레드가 2 pips 인 경우 180에서 18) 가량 길어질 수는 없습니다. 옵션 Forex 상인은 임의의 방향을 사용하여 매 다음 위치를 입력하도록 마팅 게일 시스템을 수정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 전체 프로세스에 더 많은 임의성을 추가합니다.
Forex에는 마팅 게일 거래를 통제 할 수있는 유연한 도구가 있습니다. 정지 손실 및 이익을 얻습니다. 가장 분명한 수정 중 하나는 위의 예에서 22 pips의 stop-loss를 사용하여 손실과 승리의 기회를 동일시하는 것입니다 (불행히도 잃는 위치마다 잃어버린 돈의 양도 증가 할 것입니다. # 146; 완전히 복구하지 마십시오). 외환 거래자는 더 멀리 나아가 손익보다 두 배 더 큰 손실을 낼 수 있으며 매 손실 후 포지션 크기를 4 배로 늘릴 수 있습니다 (이 방법은 통화 쌍이 20 피스 움직임 (예 :)에 대해 충분히 변동성이있는 경우 좋은 아이디어처럼 보입니다. 두 방향 모두 40 pips 이동보다 훨씬 더 일반적입니다.); 분명 더 위험한 방법입니다.
도박에서 마틴 게일 시스템의 주요 문제점은 다음 결과가 이전 결과와 완전히 독립적이어서 모든 손실이 발생할 수 있다는 것입니다. Forex에서는 확률이 선형 적이 지 않으므로 줄무늬가 시장에 의존하는 내부 논리를 가질 수 있습니다. 시장 조건에 맞게 최적화되면 마틴 게일 거래 시스템의 예측 가능성이 떨어지며 잠재적으로 수익성이 높아집니다. 그러나 잘 최적화되고 수정 된 마틴 게일 시스템은 마틴 게일이라고 부를 수는 없으므로 토론 할 수는 없습니다.
이 시스템에 대한 생각에도 불구하고 모든 Forex 상인 (특히 초보자)이 데모 계좌에서 마틴 게일 거래 시스템을 사용하여 결과를 확인한 다음 덜 위험하고 안정적으로 수정하려고 노력할 것을 권장합니다.
Forex의 기본적인 Martingale 시스템에 대한 자세한 내용은 트레이딩에 적용된 방법을 확인하려는 경우를 참조하십시오.
관련 게시물:
Forex에서의 Martingale Trading System에 대한 15 가지 응답 & # 8221;
데모 결과가 단어보다 강하다.
나는 시스템을 스스로 개선하고 미세하게 조정했다. 비록 지금은 이익을 얻지 만, 타격과 마진 콜을 얻을 것입니다. 그래서 열쇠는 여백 전화가 아니며, 얼마나 빨리 두 배로 만들 수 있는지에 대한 것입니다. 그러면 마진 전화로 파열되기 전에 앞으로 몇 주간 계속해서 이익을 얻고 싶을 때 이익을 자유롭게 줄 수 있습니다.
완전 자동으로 데모 : 5k는 한달 만에 13k가됩니다.
25k는 2 개월 만에 108k가됩니다.
내 데모는 스스로 관리하고 로트 크기를 늘립니다. & # 8211; 500은 16k가되면 위아래로 날아갈 것입니다.
따라서 Martingale System을 사용하면 하루에 약 3 ~ 5k 정도의 유익한 genearate를 얻을 수 있습니다.
2009 년 4 월 20 일 오전 8:02.
Heh & # 8230; 그것은 거대한 실수입니다, Romeo. 시장 규모가 아무리 크다하더라도 시장이 결국 마팅 게일 시스템을 사용하면 마진 콜을 갖게 될 것이므로 매우 위험합니다.
$ 70,000 계정에 매월 $ 3k - $ 5k는 당신이 거래하고자하는 시장에 상관없이 파이프 꿈입니다.
마약 중독을 믿지 마세요, 로미오는 완벽을 찾으려고 노력하는 것이 낫습니다.
사실은 말과 가정보다 강력합니다.
그래서 죽음의 여백 근처에서 전화를 걸어서 경험했습니다.
99k부터 시작 & # 8230; 마진 콜 & # 8230; 50k가된다. & # 8230; 그때 상승하고 & # 8230; 195k까지 & # 8230; 로봇이 금에 대한 모든 거래를 삭감하면 170k & turn; 다시 일어난다. 200k.
(총 일수는 29 일 소요)
그런 다음 100 $ ROI를 얻은 후에도 안전하게 보관할 수 있도록 새 계정을 다시 엽니 다.
27May09가 100k에서 다시 시작됩니다. & # 8230; now 5Jun09 140k.
2009 년 5 월 13 일 ~ 9 월 29 일 : 총 16 일 동안 100 % ROI를 얻을 수 있습니다.
이 데모는 100k를 달성하기 위해 4 달 동안 실행됩니다. 1000 % ROI.
저널에 mt4stat 업데이트가 있습니다. 내 데모 거래를 볼 수 있습니다. coz의 경우 가끔 마진 콜을받을 수도 있지만 포인트는 마진 콜 후에 얼마나 빨리 올라갈 수 있는지입니다. 그리고 마진 콜 이후에 당신의 로우 다운 금액.
Alpari는 5 자리 숫자로 non stop martigale 시스템을 사용하여 더 많은 거래를 가능하게했습니다. 내 데모는 한 달에 300 % 반환 : 10k는 40k가됩니다.
그건 마틴 게일 시스템이 아니야. Martingale에서 당신의 다음 승리 / 손실은 이전 것에 비례해야합니다. 또한, 정지 손실을 사용하지 않는다면 왜 폐쇄 된 거래가있는 거래가 있습니까? 손실로 인한 지위를 닫을 시간과 정지 손실을 사용하는 것과 어떻게 다릅니 까?
마팅 게일에는 다양한 스타일이 있습니다. 내 모습은 더블 사이즈의 오픈 포지션이며, 트렌드가 돌아 오면 모든 포지션을 닫을 것입니다. 그래서 마지막 포지션은 이윤과 함께 이전 포지션의 손실을 모두 커버 할 것입니다. 나의 EA는 스톱 손실이 없다. 마진 콜에서만 마팅이된다. 마틴 게일처럼 도박을한다. 당신이 잃을 때 항상 돌아올 때까지 두 배로 늘린다. 또는 마진 콜을 받아 모든 거래를 마감하고 다시 시작할 수 있습니다.
추신 : 나는 잃을 때 포지션을 닫지 않아 두 번 밖에 올리지 않는다. 이익 바구니가 양성일 때 나는 모든 지위를 닫는다. 마지막 위치 이익은 이전 위치의 모든 손실을 충당해야합니다.
이 stratergy 작동합니까? 이미 2 개월 동안 데모에서 100 % 반품으로 테스트되었습니다.
이전 거래를 종결하지 않고 포지션의 크기를 두 배로 늘린다면 Martingale과 무슨 상관이 있는지 알지 못합니다.
벌써 마진 콜이 있니?
Martingale 뜻 두배로 위로. 잃을 때 포지션을 닫고 싶은 이유는 무엇입니까? Forex는 도박과 같지 않습니다. 만약 당신이 Up을 위해 돈을 내면, 당신은 돈을 잃을 것입니다. 그래서 손해액을 줄이기 위해, 두 배의 포지션을 열어 첫 번째 거래 개시 가격으로 수익을 올리고 다른 모든 거래를 마감하기 위해 미정부 주문을합니다. 그러면 첫 번째 거래는 마이너스 이익 대신 영 이익을 갖게됩니다.
5 월 5 일 5 일에, 추세는 매우 강하고 내 100k 계정은 마진 콜이 50k가됩니다. 그 후 추세가 바뀌고 안정적이며 하루 평균 10k를 얻을 수 있습니다. 총 소요 시간은 200k에 도달하는 데 29 일이 걸립니다. 세부 정보는 저널 로그 ahmoi / action / blog / one. php? id = 49ddcd7a7be6a에서 볼 수 있습니다.
마진 콜 경험은 10k 데모에서 더 많이 발생했습니다. ahmoi / action / blog / one. php? id = 49e7079038d3a.
& # 8216; 그리드 거래 & # 8217; .
당신은 데모 시스템에서 9 패배를 기다리고 나서 마틴 게일을 시작할 수 있습니다. 11 개 또는 12 개의 거래가 연속적으로 이루어 졌는지 확인했지만 거의 발생하지 않았습니다. 이렇게하면 & # 8217; & # 8217; 무작위와 비슷한 시스템에서 9 번의 패배가 발생하고 시작하는 황금 기회를 찾아야합니다.
Martingale Grid라고 할 수 있습니다. 그것은 정말로 당신이 파는 구멍에서 벗어나기 위해 반전을해야하는 시장에 달려 있습니다. 7 월 9 일, 100K Acc는 단 2 주 만에 70 %의 ROI를 얻었지만 추세는 약한 반전을 보이고 계정이 여러 번 중단되고 월말에 초기 보증금의 30 % 만 남겨 둡니다.
반면에, 나는 헤지 규칙에 따라 무작위 공격 Martingale을 사용하여 250 달러의 매우 낮은 계좌로 테스트를 시작하고, 7 월 9 일에 100 % ROI를 얻을 수 있습니다.
나는 마틴 게일 (martingale) 전략을 사용하고 투자 된 50K마다 0.01 로트로 시작합니다. 물론 나는 헤지합니다. TP는 SL보다 20 % 더 큽니다. 이익은 너무 높지는 않지만 지금까지 25 %의 최대 DD로 놀라 울 정도로 작동합니다. 그리고 물론, 헤지가 시행되기 때문에 매일 이익이 창출됩니다. 모두에게 행복한 거래.
50k를 사용하면 월간 ROI가 너무 높지는 않지만 Martingale은 중단 손실이 없으므로 매우 위험합니다. 모든 EA는 첫 예금의 10-30 % 만 남겨두고 계정을 날릴 수 있습니다.
귀하의 Martingale 수혜자가 안전하게 보관할 수있는 월간 투자 수익 (ROI)이 매우 높으면 처음 몇 달 동안 귀하의 수도를 벌 수 있으므로 한 번씩 계정을 해지하십시오.
50k Martingale EA를 얼마 동안 사용하십니까? 지금까지 매월 얼마나 많은 ROI가 생성됩니까?
내가 아는 Martingale EA는 Goblin, Blessing, FithElement, HollyGrail, Terminator, Autobot, CharlesHedging & # 8230;
마틴 게일은 고위험의 고소득입니다. 나는 그것을 좋아합니다.
2013 년 11 월 19 일 오전 10:08
현재 Forex에서 Martingale을 사용합니까? 더 자세한 내용을 공유해 주시겠습니까?
& # 8217; Hedged Martingale EA를 만들자.
Steve & # 8217; 님이이 웹 사이트에서 좋은 직장을 꾸 렸습니다. 나는이 전략과 그의 명확하고 철저한 설명과 성공 확률에 대한 심층 분석을 좋아합니다.
로봇을 만들고 공유 할 수있는 아이디어가 있습니다. 나는 그것을 구축 할 수는 있지만 그 뒤에있는 거래 개념, 설정 및 테스트에 대해 함께 일하기를 열망한다.
마틴 게일.
완전한 과정.
Martingale 시스템을 사용하거나 처음부터 자신의 거래 전략을 수립 할 계획을 가진 모든 사람들을위한 완벽한 과정. 이것은 상인의 관점에서 예제를 통해 설명합니다. 우리의 전략은 최고의 시그널 제공자와 거래자들에 의해 사용됩니다.
내 생각은 아직 미성숙이지만 두 가지 전략의 조합을 염두에두고 있습니다.
1. Steve가 그림 1에 묘사 한 바와 같이 직선적 인 마틴 게일. forexop / martingale - 거래 시스템 개요 /
2. 전통적인 마틴 게일을 따르는 방향으로 향한 반 마틴 게일 (anti-martingale). 그러나 로트 사이징의 규모가 커지지 않았다.
예제를 사용하여 스티브는 마틴 게일 전략에서 일정 기간마다 구매 주문이 두 배가되면서 평균 가격이 내려가는 가격을 추적합니다. 너는 보통 겸손한 이익을 위해 대략 두번째 마지막 입장 등을 맞댄 retracement에 전형적으로 나간. 모든 일반 마팅가 & # 8230; 그러나 당신은 또한 같은 시간에 동일한 가격을 추격 할 수 있습니다. 매도 주문과 동일한 간격으로 두 배가되지 않습니다. 이렇게하면 모든 매도 주문에 대한 이익을 구매할 때까지 누적 할 수 있습니다.
retracement 출구가 올 때 당신은 판매에 두배로하지 않기 때문에 당신이 일찍 나가면 구매가 끝날 때 당신은 반드시 판매에 이익이 될 것이기 때문에 구매에 대한 이익을 얻습니다. 구매 및 판매에서 최대 이익을 얻는 최적의 지점이 있습니다. 이것은 계통 크기, 로트 크기 및 반환량에 따라 다릅니다.
떨어지는 시장에서 어떻게 수익을 팔는지 좀 더 설명해주십시오. 매시간 평균을 내고있는 martingale 구매 주문 엔트리 포인트를 매도 주문으로 복사하고 매번 로트 크기를 두 배로 늘리지 마십시오. 너가 5 개의 입장 수준의 아래에 가면, 너의 retracement은 작은 이익 안에 너의 구입의 출구를 위해 수준 4 등을 맞댄 너를 데려 온다. 매도 측면에서 3 가지 판매 주문을 수익 창출, 1 건의 손실 및 1 건의 손익분기 방식으로 처리합니다. 전반적으로 견실 한 이익은 단순히 하락하는 시장에 팔렸기 때문에 팔립니다. 같은 시간에 모든 주문을 종료함으로써 구매 회피는 거의 항상 이익을 위해 매매를 얻게됩니다.
내 생각은 이것이 시장 방향으로 진입하여 마샬링 위험을 회피하는 좋은 방법이 될 것이라는 점이다. 과거 손익분기 자에 한번 흔적을 남기는 것이 좋을까요?
이 아이디어는 롯과 그리드 사이징에 대해 성숙하고 신중하게 계산해야합니다.
이 접근법에 대한 생각은? 아마도 이것이 실패하는 이유에 대한 명백한 논리 오류가 누락 된 것일 수 있습니까? 누구든지 그것을 성숙하기 위해 함께 일하기를 원합니 까?
저는 마틴 게일 시스템을 구축 한 경험이 있습니다. 마틴 게일 시스템은 약 1 년 후에 글을 쓸 당시 80 %의 이익을 얻었습니다. 지난 주에 50 %의 타격에 대해 수치 스러웠지만 여전히 원래의 모든 자본을 이미 위험 부담이없는 계정으로 가져갔습니다. & nbsp; t은 (는) 불만을 제기 할 수 없습니다.
게시자 : fxguy.
상황이 얼마나 나빠질 지조차도 거의 모든 경우에 패배하는 무역이 회복되고 심지어 돌아 서기까지 할 수 있습니다. 이색 Martingale.
필자는 마틴 게일 시스템을 사용하여 핍 차이에 관한 특정 규칙을 설정합니다. Reverse martingale : 동향 추종자.
Anti Martingale 시스템은 많은 거래자들이 더 논리적이라고 생각하는 것을 수행합니다. "Martingale in reverse". Martingale : 어떻게, 언제, 왜 사용해야하는지.
Martingale : 그것은 무엇이며 어떻게 작동합니까? 이 글에서는 전략에 대해 이야기하고 강점을 이야기합니다.
울타리가있는 행운이 어디 있니?
이 주제에 주목하고 martingale + hedging 전략 구축에 대한 토론에 관심이 있습니다.
현재 VPS에 대한 전략을 수립하고 몇 가지 테스트를 진행하고 있습니다.
1.Martingale은 트렌드 방향으로 트레이드합니다 (트렌드 감지는 현재 NonLagMa를 사용하는 다른 신호로 이루어질 수 있습니다). H4 시간 프레임에서 테스트하지만 훨씬 낮은 시간 프레임으로 갈만한 가치가 있다고 생각할 수 있습니다.
2. 추세가 바뀔 때 (PZ 스윙 표시기) 헤지가 활성화됩니다. EA는이 시점 이후에 거래를 개설하거나 종결하지 않습니다.
3. Hedge를 수동으로 닫습니다. 음의 경향이 호전되면 헤지는 닫힙니다. 보통 가격이 Bollinger Band dev2 범위 또는 운동량 변경 (Macd)에서 벗어 났을 때. 이 기능을 자동화하여 백 테스트를 실행할 수 있습니다.
4. Hedge를 수동으로 종료 한 후, Martingale은 BE 포인트로 거래하거나 Hedge를 다시 활성화합니다.
이 전략의 다음 단계는 가격이 BE + n 포인트에 도달 할 때 Anti Martingale (Pyramid)을 실행하는 것입니다. 따라서 Martingale은 비용 평균화, W / L 비율 증가 및 피라미드를 사용하여 큰 움직임을 파악하여 수익을 창출하는 데 사용됩니다. 헷징은 노출을 제한하고 필연적 인 마틴 게일 시스템 충돌을 방지하기위한 것입니다.
내 EA는 많이 수정 된 Blessing3을 기반으로합니다.
당신의 생각과 비판은 환영합니다.
그리고 제가 지금까지 좋은 결과를 가지고 사용하고있는 것이 있습니다.
감사합니다 FxGuy. 그런데 여기에 이미지를 업로드 할 수는 있지만 이미지 공유 서비스 (예 : 포토 버킷)를 사용해야합니다. 그냥 URL에 넣어 표시해야합니다.
헤지스 마틴 게일 EA 작업을 시작했습니다. 나는 그것에 소비 할 많은 시간을 보냈습니다. 시작하려면 OK를 실행하는 수정 된 기본 마틴 게일 시스템을 만들었습니다. 나는 이것을 헤지를 추가하기위한 기초로 사용한다. 어떤 보호 장치가 없기 때문에 피할 수없는 큰 손실이 발생하고 설정을 최적화 할 필요가 없습니다.
여기에 이미지를 업로드 할 수 없어서 테스트 데이터의 시작 인 2011 년의 기본 통계 만 제공합니다.
시험 기간 : 2011 년.
최대 축소 : 16 %
이익 요인 : 2.03.
거래 횟수 : 866.
수익성이 높은 거래 : 64 %
이것이 위험을 관리하지 않으면 기본 martingale이기 때문에 모든 것을 잃어 버리는 것을 제외하고는 위대한 결과처럼 보입니다.
다음으로는 헤징 접근법을 연구하기 시작합니다. 나는 마틴 게일이 부정적 일 때 반대 오더로 스케일링 할 생각이지만 잃어버린 것보다 약간 작은 오더로 초기 오더에서 음수가되면 상대적 크기를 늘린다. 그런 다음 더 작은 바운스 만 있으면 이익을 얻고 가격이 떨어지거나 틈이 생기면 단단한 헤지를 제공합니다. 나는 '잘못된 것'으로 더 멀리 물러나는대로 잘 설정할 수 있을지 생각하고있다. 헤지 거래는 이익을 내기 위해 부정적인 거래를 압도 할 것입니다.
이론적으로는 좋지만, 위치 항목, 크기 및 존재는 신중하게 계산하고 모든 결과가 긍정적인지 확인해야합니다. 나는 기본 수학이 본질적으로 불가능하다고 생각하지만, 나는 그것에 대해 연구 할 것이다. 합리적인 이익이 도달했을 때 특정 지점에서 모두 종료되도록 출구를 제어하면 작동 할 수 있습니다. 어쩌면 나는 일련의 거래를 끝내고이 이익 포인트를 만들 수있을 때 몇 가지 포인트 만 있도록 설정할 수 있습니다.
누구든지 나와 함께이 일에 관심이 있다면 부끄러워하지 마라. 아이디어를 브레인 스토밍 할 때 두 개의 헤드가 하나보다 낫습니다.
필자는 마틴 게일 시스템의 고전적 형평성 곡선이 이익을 낼 수있는 능력에 동의하지만 동의합니다. 결과의 매우 짧은 기간은 문제입니다. 특정 기간의 데이터에 맞게 백 테스트에서 결과를 커브로 맞추는 것은 매우 쉽습니다. 특정 기간 동안 모든 설정을 최적화하는 경우 로봇에 백만 달러의 수익을 창출 할 수 있습니다. 이 기간 외에는 이러한 설정으로 인해 충돌합니다.
적어도 몇 년 동안 다시 테스트 한 결과를 찾고, 적어도 6 & # 8211; 12 개월의 라이브 퍼포먼스는 시스템의 가치가 있다고 확신 할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 내 로봇이 보여 주듯이, 대부분의 마틴 게일 시스템에서는 여전히 큰 어려움을 겪을 수 있습니다. 내 경우, 약 1 년에 평균적으로 약해가 발생합니다. 이런 일이 발생하기 위해서는 몇 년의 결과가 필요합니다.
또한 라이브 퍼포먼스가 백 테스트와 동일하다면 매우 좋습니다. 이는보다 견고한 시스템임을 나타냅니다.
이게 도움이 되길 바란다.
나는 그 사이트를 보았다. 재미있는. 특징적인 스텝 성능을 가진 매우 전형적인 마틴 게일 알고리즘처럼 보입니다. 그러나 역사는 꽤 짧습니다 (가장 긴 것은 내가 볼 수있는 것에서 수천 가지 거래입니다). 증분 이익도 꽤 높습니다. (필자가이 기사에서 썼 듯이) 고전적인 마틴 게일이라고 가정 할 때 붕괴 위험이 더 높음을 의미 할 수 있습니다. 당신이 언급 한 검은 백조 사건에 관해서. 일부 시스템을 푸시하기 위해 이들 중 하나가 필요하지 않습니다. 지렛대에 따라, 몇 퍼센트의 하락만으로 끝낼 수 있습니다.
예, 항상 문제의 결과물을 해석합니다. 그리고 지금까지 내가 만났던 모든 지표에 대한 문제입니다. Bollinger / MA 라인과의 거리 등과 같이 상황을 복잡하게 만드는 것은 "트리거 포인트"가 시간이 지남에 따라 (그리고 다른 조건들) 바뀔 수 있다는 것입니다. 예를 들어 한 지점에서 다른 곳에서 되돌릴 수 있음을 나타낼 수 있습니다. 예를 들어 강한 브레이크 아웃을위한 단서가 될 수 있습니다. 필자가 선호하는 것은 여러 지표의 입력 값을 조합하여 가능한 경우 고정 된 임계 값을 사용하지 않는 것입니다.
안녕하세요 FxGuy와 Peacock,
내 고객과 나는 귀하의 Martingale EA를 사용하여 외환 거래에 참여하고 싶어합니다.
조만간 연락을 기다리십시오.
안녕 스티브와 FxGuy,
나는 마틴 게일을 사용하는 EA를 우연히 발견했다. 나는 마틴 게일 EA가 언제나 단지 의문점을 해소 할 것이라고 생각하고있다.
저는 Taleb의 책 The Black Swan과 다른 책들에 대해 무작위로 속여서 매달 5-10 %의 이익을 올릴 수있는 모든 종류의 시스템에주의를 기울였습니다. 그러나 최대 DD는 20 %입니다 (단, # 8217; t 걱정하지 마라, 그것은 결코 일어나지 않고 있었다).
제게 20 %의 DD는 Taleb이 그의 책에서 말한 것과 정확히 일치합니다. 언젠가는 (Black Swan) 일어날 것입니다. 그러나 -15 %에서 멈춰야하는지 (무작위로 속아 넘어 갔는지) 알 수는 없습니다.
그래서 마틴 게일 시스템에 대한 정보를 찾고 스티브 & # 8217;의 사이트 (좋은 정보!)를 찾았고이 시스템에 대한 그들의 생각에 대해 두 전문가에게 질문하게했습니다. & # 8221;
wealthcreation. sg에서 시스템에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있으며, 일부는 또한 어떻게 거래를하는지 볼 수있는 일부 기록 파일을 제공합니다.
나는 당신이 그것을 어떻게 생각하는지 매우 궁금하다!
MA15 편차의 진입 트리거에 관심이 있습니다. 단순합니다. 이것을 자동화하려면 지난 10 일간의 평균 일일 범위의 일정 비율과 같은 것에 따라 설정된 수치 또는 변수를 사용 하시겠습니까? MA에서 멀리 떨어져 있거나 십자가쪽으로 돌아가십니까?
나는 볼링 밴드와 Keltner Channels와 같은 이런 종류의 트리거에 항상 문제가있었습니다. 가격이 MA로 돌아갈 지 또는 새로운 추세로 빠져 나갈지를 알 수 없습니다. 나는 교차하는 양초가 닫히는 것을 기다리고있는 것으로 생각하고 다음 / 초의 초 / 초가 초과되면 확인 신호가 될 수 있습니다.
모든 의견이나 생각?
가변 배율 크기를 사용하기 전에 이와 비슷한 것을 시도해 보았습니다. 즉, 클래식 x2를 위아래로 유지하지 않고 특정 조건에 따라 배율을 변경합니다. 이것은 위험 수준을 최적화하기위한 것입니다. 나는 그 결과가 섞여 있다고 말할 필요가있다. 또한 위에서 설명한 시스템과 정확하게 일치하지 않았습니다. 만약 당신이 이것에 관해 더 많은 것을 얻는다면 결과를보기를 고대해라.
Martingale + Hedge robot (2 중 1 페이지)
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게시물 : 1 - 10 of 17.
karodanesh 신규 회원 오프라인 등록 : 11-05-2016 게시물 : 4.
Martingale + Hedge 로봇.
주제 : Martingale + Hedge 로봇.
여기에 다시 테스트를 공유하십시오.
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2 ballforex1의 답변 11-06-2016 12:24:33.
ballforex1 신입 회원 오프라인 : thailand 등록 : 11-06-2016 글 : 3.
제목 : Re : Martingale + 헤지 로봇.
EA에 감사 드리며 테스트 해 보겠습니다.
당신의 세트를 공유하십시오.
3 답장 For3xL3gend 11-06-2016 12:45:13.
For3xL3gend 신규 회원 오프라인 : SA 등록 : 11-06-2016 글 : 8.
제목 : Re : Martingale + 헤지 로봇.
계정이 0.01 로트와 거래하고 마틴 게일 시스템에 견딜 수 있어야합니까?
4 dumuuc 님의 답변 11-06-2016 13:00:50.
dumuuc 신입 회원 오프라인 : australia 등록 : 10-30-2016 글 : 8.
제목 : Re : Martingale + 헤지 로봇.
Forex 세계에 처음 왔기 때문에 EA의 공유에 감사드립니다.
5 bero46의 답변 11-06-2016 13:37:15.
bero46 신규 회원 오프라인 등록 : 11-06-2016 글 : 8.
제목 : Re : Martingale + 헤지 로봇.
당신이 FX 전나무에있는 초보자 인 경우 babypips 사이트를 연구하고 자신의 전략을 개발하기 시작하십시오.
6 jabeermba 님의 답변 11-06-2016 14:35:18.
jabeermba 신입 회원 오프라인 : ABUDHABI 등록 : 11-06-2016 글 : 19.
제목 : Re : Martingale + 헤지 로봇.
포럼의 누군가가 결과의 결과를 공유 할 수 있습니까?
7 mefaceoff의 회신 04-15-2017 10:42:46.
mefaceoff 정회원 오프라인 : 방글라데시 등록 : 04-14-2017 글 : 26.
제목 : Re : Martingale + 헤지 로봇.
EA에 감사 드리며 테스트 해 보겠습니다.
당신의 세트를 공유하십시오.
8 Reply by Frank Garcia 04-15-2017 11:30:24.
Frank Garcia 신입 회원 오프라인 등록 : 03-11-2017 글 : 5.
제목 : Re : Martingale + 헤지 로봇.
EA에 감사 드리며 테스트 해 보겠습니다.
당신의 세트를 공유하십시오.
9 mahamerupeak의 회신 04-15-2017 15:45:00.
mahamerupeak 신규 회원 오프라인 : Indonesia 등록 : 04-15-2017 글 : 9.
제목 : Re : Martingale + 헤지 로봇.
나는이 ea를 시도 할 것이다. 이 ea에서 잘 작동하는 쌍에 대한 추천이 있습니까?
10 EaProTester의 응답 04-16-2017 00:39:11.
EaProTester 신입 회원 오프라인 : 미국 등록 : 04-16-2017 글 : 6.
제목 : Re : Martingale + 헤지 로봇.
조만간 계정을 날릴 수있는 또 다른 마틴 게일입니다.
게시물 : 1 - 10 of 17.
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Martingale Strategy & # 8211; 사용 방법.
이 전략이 통화 거래자에게 매력적인 몇 가지 이유가 있습니다.
첫째, 특정 조건 하에서 이익 측면에서 예측 가능한 결과를 제공 할 수 있습니다. 그것은 확실한 내기가 아니지만 가능한 한 가까이에 있습니다.
둘째, 절대 시장 방향을 예측하는 능력에 의존하지 않습니다. 이는 외환의 역동적이고 휘발성있는 특성을 고려할 때 유용합니다. 그것은 당신이 더 숙련 된 더 나은 수익을 얻을 수 있습니다.
그러나 무역 수확 기술이 우연보다 더 나을 때도 여전히 효과가 있습니다.
셋째, 통화는 장기간에 걸쳐 범위 내에서 거래되는 경향이 있습니다. 동일한 수준이 여러 번 반복됩니다. 그리드 거래와 마찬가지로 이러한 행동은이 전략에 적합합니다.
Martingale은 비용 평균화 전략입니다. 이것은 거래를 잃어 버리는 것에 대해 "두 배의 노출"로 이것을합니다. 이로 인해 평균 진입 가격이 낮아집니다.
Martingale에 대해 알아야 할 중요한 점은 승리 확률이 높아지지 않는다는 것입니다. 장기 기대 기대 수익률은 여전히 동일합니다. 성공한 거래와 올바른 시장을 성공적으로 수립 할 수 있도록 규제를받습니다. 그걸 벗어날 수는 없어요.
전략은 지연 손실입니다. 올바른 조건에서 손실이 너무 많이 지연되어 확실한 것으로 보입니다.
그것이 어떻게 작동하는지.
요컨대, Martingale은 비용 평균화 전략입니다. 이것은 거래를 잃어 버리는 것에 대해 "두 배의 노출"로 이것을합니다. 이로 인해 평균 진입 가격이 낮아집니다. 아이디어는 결국 운명이 당신을 하나의 승리 한 무역으로 던질 때까지 무역 크기를 두 배로 늘리는 것입니다. 이 시점에서, 두 배로 늘이는 효과로 인해 이익을 낼 수 있습니다.
간단한 Win-Lose 게임.
이 간단한 예제는이 기본 아이디어를 보여줍니다. 잃는 구절을 50:50의 확률로 거래하는 게임을 상상해보십시오.
표 1 : 간단한 도박 예.
나는 1 달러 지분으로 거래를한다. 각 우승마다 나는 스테이크를 $ 1로 유지합니다. 잃으면, 나는 매번 지분 금액을 두 배로 늘린다. 도박꾼은 이것을 두 배로 부른다.
확률이 공평하다면, 결국 결과는 내 호의에있을 것입니다. 그리고 매번 내 지분을 두 배로 늘 렸기 때문에이 경우 우승은 이전 손실과 원래 지분을 모두 복구합니다.
이것은 더블 - 다운 효과 덕분입니다. 이기는 내기는 항상 이익을 가져옵니다. 이것은 2 n = Σ 2 n -1 +1이라는 사실 때문에 유효합니다. 이는 연속적인 손실의 문자열이이기는 거래에 의해 회수된다는 것을 의미합니다.
장난감 시스템을 사용해 보는 데 관심이있는 경우 여기에 간단한 내기 게임 스프레드 시트가 있습니다.
기본 거래 시스템.
실제 거래에서는 엄격한 이진 결과가 없습니다. 무역은 일정한 이익 또는 손실로 마감 될 수 있습니다. 그러나 이것은 기본 전략을 변경하지 않습니다. 기본 가격의 고정 된 움직임을 수익으로 정의하고 손실 수준을 중지하십시오.
다음의 경우에는 이것이 실제 상황을 보여줍니다. 나는 이익을 얻고 손실을 20 pips로 잡았습니다.
도표 2 : 떨어지는 시장에있는 무역 입장 수준을 평균합니다.
1.3500에서 1 로트 주문을 시작합니다. 그런 다음이 비율이 나를 향해 1.3480으로 이동하여 20 pips의 손실을냅니다. 내 가상의 손실을 입는다.
무역을 종결시키는 데 아무런 포인트가 없기 때문에 사실상 막대한 손실을 입었고, 두 배의 규모로 새 거래를 열었습니다. 나는 기존 다리를 각 다리에 열어두고 크기를 두 배로 늘리기 위해 새로운 거래를 추가합니다.
마틴 게일.
완전한 과정.
Martingale 시스템을 사용하거나 처음부터 자신의 거래 전략을 수립 할 계획을 가진 모든 사람들을위한 완벽한 과정. 이것은 상인의 관점에서 예제를 통해 설명합니다. 우리의 전략은 최고의 시그널 제공자와 거래자들에 의해 사용됩니다.
그래서 1.3480에서 나는 더 많은 것을 하나 더 추가함으로써 나의 무역 규모를 두 배로 늘렸다. 평균 입학률은 1.3490입니다. 내 손실은 동일하지만 지금은 전과 같이 20 피스가 아닌 20 피스를 넘기 위해서는 +10 피스의 역 추적 만 필요합니다.
"아래로 평균화하는"행위는 거래 규모를 두 배로 늘린다는 것을 의미합니다. 그러나 당신은 또한 손실을 재연하는 데 필요한 상대적인 금액을 줄입니다. 이 표시는 & nbsp; 휴식 시간 & # 8221; 표 2의 열.
당신이 더 많은 거래로 평균을 내면 손익 분기점은 일정한 가치에 접근합니다. 이 상수 값은 귀하의 정지 손실에 더 가깝습니다. 이것은 당신이 "빠지는 시장"을 매우 빨리 잡아서 손실을 다시 피할 수 있음을 의미합니다. 심지어 작은 회귀선이있을 때에도. 마틴 게일 표준은 시장이 얼마나 멀리 떨어진 지에 관계없이 항상 정확히 한 번의 정지 거리에서 회복 할 것입니다. (그림 1 참조).
무역 # 5에서 평균 입학률은 현재 1.3439입니다. 그런 다음 금리가 1.3439로 상승하면 내 손익 분기점에 도달합니다.
나는 그 비율이 그 수준 또는 그 이상의 균등 한 수준에 도달하면 거래 시스템을 닫을 수 있습니다. 처음 네 번의 거래가 거의 끝나 버렸습니다. 그러나 이것은 순서의 마지막 거래에서의 이익에 의해 정확하게 커버됩니다.
닫힌 거래의 최종 P & L은 다음과 같습니다.
표 3 : 이전 거래의 손실은 최종 거래로 상쇄됩니다.
Martingale은 항상 일합니까?
순수한 Martingale 시스템에서는 완전한 거래 순서가 사라지지 않습니다. 가격이 당신에 대해 움직인다면, 당신은 단순히 거래 규모의 두 배가됩니다.
그러나 그러한 시스템은 무제한적인 돈 공급과 무한한 시간을 의미하기 때문에 현실 세계에 존재할 수 없습니다. 어느 것도 달성 할 수 없습니다.
실제 거래 시스템에서는 전체 시스템의 비용 절감에 대한 제한을 설정해야합니다. 드로우 다운 한도를 지키면 거래 순서가 중단됩니다. 그러면주기가 다시 시작됩니다.
인출 능력을 제한하면 이론적 인 Martingale 시스템에서 벗어나게됩니다. 그리고 그렇게하면 항상 실패 지점을 갖는 근사값을 사용하게됩니다.
손실 확률을 두 배로 낮추십시오.
아이러니하게도, 인출 한도가 클수록 손실 가능성은 낮습니다. & # 8211; 그러나 그 손실은 더 커질 것입니다. 이것은 탈레 딜레마입니다.
거래가 많을수록 그 극단적 인 확률이 "올라올"가능성이 커집니다. 긴 손실의 끈이 당신을 닦아 낼 것입니다.
Martingale에서 잃어버린 순서에 대한 무역 노출은 기하 급수적으로 증가합니다. 즉, N 개의 거래가 끊어지면 위험 노출은 2 N -1로 증가합니다. 따라서 조기에 퇴학을 강요 당하면 손실이 심각하게 파국이 될 수 있습니다.
반면에, 거래에서 얻는 수익은 선형 적으로 증가합니다. 그것은 거래 당 이익의 절반에 거래 총 수를 곱한 것에 비례합니다.
이기는 거래는 항상이 전략에서 이익을 창출합니다. 따라서 우승자를 우승 확률이 50 % 이상인 경우 우승 트레이드에서 예상되는 총 수익은 다음과 같습니다.
여기서 N은 "거래"의 수이고 B는 각 거래에서 이익을 얻는 금액입니다.
그러나 거래를 잃은 큰 회사는이를 다시 0으로 설정합니다. 예를 들어 한도가 10 더블 풋 인 경우, 가장 큰 거래는 1024입니다. 한 번에 11 개의 거래가 끊어지면이 금액 만 잃게됩니다. 그 확률은 (1/2) 11입니다. 즉, 2048 건의 거래마다 한 번 잃을 것으로 예상됩니다.
귀하의 예상 상금은 (1/2) x 2 11 x 1 = 1024 귀하가 예상 한 일회성 손실은 -1024 귀하의 순이익은 0입니다.
따라서 귀하의 확률은 실제 시스템 내에서 항상 50:50으로 유지됩니다. 귀하의 거래 선택이 우연적이라고 가정합니다.
위험 보상도 1 : 1로 균형을 이룹니다. 그러나이 전략에서 당신의 손실은 모두 하나의 대히트에 올 것입니다. So it may seem far worse than it is, especially if you’re unlucky and the happen at the start!
Martingale can’t improve your odds of winning. It just postpones your losses. See Table 4.
Table 4: Your winning odds aren’t improved by Martingale. Your net return is still zero.
Those people who’re trend followers at heart often believe it’s better to use a reversal the Martingale. The anti-Martingale or reverse Martingale tries to do the exact opposite of what’s described above. Basically these are trend following strategies that double up on wins, and cut losses quickly.
Stay Away from “Trending” Currencies.
The best opportunities for the strategy in my experience come about from range trading. And by keeping your trade sizes very small in proportion to your capital, that is using very low leverage. That way, you have more scope to withstand the higher trade multiples that occur in drawdown.
The most effective use of Martingale in my experience is as a yield enhancer.
There are dozens of other views however. Some people suggest using Martingale combined with positive carry trades. What that means is trading pairs with big interest rate differentials. For example, using the strategy of long-only trades on AUD/JPY.
The idea is that positive rollover credits accumulate because of the large open trade volumes.
I’ve never used this approach before. Because the risks are that currency pairs with carry opportunities often follow strong trends. These often see steep corrective phases as carry positions are unwound (reverse carry positioning).
This can happen violently . For example if there are unexpected changes in the interest rate cycle, or if there’s a sudden change in risk appetite in which case funds tend to move away from high-yielding currencies very quickly (read more about carry trading.)
Getting caught the wrong side of one of these corrections is just too big a risk in my view. Over the long term, Martingale suffers in trending markets (see return chart – opens in new window).
It’s also worth keeping in mind many brokers subject carry interest to a significant spread – which makes all but the highest yielding carry trades unprofitable. Some retail brokers don’t even credit positive rollovers at all. That’s a consequence of being at the end of the “ food chain ”.
The low yields mean your trade sizes need to be big in proportion to your capital for carry interest to make any difference to the outcome. As I said above, this is too risky with Martingale.
A strategy better suited to trending is Martingale in reverse.
Using Martingale as a Yield Enhancement.
As I mentioned before, I don’t suggested using Martingale as your main trading strategy. For it to work properly, you need to have a big drawdown limit relative to your trade sizes. If you’re trading with a sizable chunk of your capital, you’d risk “going broke” on one of the downswings.
The most effective use of Martingale in my experience is as a yield enhancer . I’ve applied the strategy I’m going to describe below over a 3 year time frame – with good results. This was done by trading the liquid part of a big portfolio. By capping the drawdown at 4% of the free cash and incrementally increasing it, I was able to get a reliable 0.4-0.6% overall return per month.
The least risky trading opportunities for this are pairs trading in tight ranges.
For example I’ve achieved good results using EUR/GBP and EUR/CHF during flat consolidation phases. In the case of EUR/CHF intervention policy is likely to see the pair trading in a tight range for now. Likewise EUR/GBP tends to have long range bound periods that the strategy thrives in.
Martingale can survive trends but only where there’s sufficient pullback. This is why you have to watch out for break-outs of significant new trends – watch out especially around key support/resistance levels.
Trading pairs that have strong trending behavior like Yen crosses or commodity currencies can be very risky.
You can download the complete trading system, as described here, or check my Excel spreadsheet .
The image below shows an example run covering a period of 3-months producing a 9% return.
My program trading module, which was effectively a Martingale robot (EA) was created from this basic design.
Calculate Your Drawdown Limit.
A good place to start is to decide the maximum open lots you’re able to risk. From this, you can work out the other parameters. To keep things simple, I’ll use powers of 2.
The maximum lots will set the number of stop levels that can be passed before the position is closed. In other words it’s the number of times the strategy will “double-down”. So for example, if your maximum total holding is 256 lots, this will allow doubling-down 8 times – or 8 legs. The relationship is:
If you close the entire position at the n th stop level, your maximum loss would be:
Here s is the stop distance in pips at which you double the position size. So, with 256 lots (micro lots), and a stop loss of 40 pips, closing at the 8th stop level would give a maximum loss of 10,200 pips. Closing at the 9th stop level would give a loss of 20,440 pips.
Tip Work out the average number of trades you can handle before a loss – use the formula 2 Legs+1 . So in the example here that’s just 2 9 , or 512 trades. So after 512 trades, you’d expect to have a string of 9 losers given even odds. This would break your system.
You can use my lot calculator in the Excel workbook to try out different trade sizes and settings.
The best way to deal with drawdown is to use a ratchet system . So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit. For example, see the table below.
Table 5: Ratcheting up the drawdown limit as profits are realized.
This ratchet is automatically handled in the trading spreadsheet. You just need to set your drawdown limit as a percentage of realized equity.
Warning Since Martingale trading is inherently risky your capital at risk shouldn’t ever exceed 5% of your account equity. See forexop’s money management section for more details.
Decide On an Entry Signal.
The system still needs to be triggered some how to start a buy or sell sequence. Any effective buy/sell signal can be used here. The better it is, the better the strategy will work.
In the examples here I’m using a simple moving average. When the rate moves a certain distance above the moving average line, I place a sell order. When it moves below the moving average line, I place a buy order. This system is basically trading false break-outs, also known as “fading”.
In my system, I’m using the 15 point moving average (MA) as my entry signal. The length of moving average you choose will vary depending on your particular trading time frame and general market conditions.
This is a very simple, and easily implemented triggering system. There are more sophisticated methods you could try out. For example using the Bollinger channel, other moving averages or any technical indicator.
Strong breakout moves can cause the system to reach the maximum loss level. So trading near to key support/resistance areas, in volatility squeezes, and before data releases should be minimized as far as possible.
For more details on trading setups and choosing markets see the Martingale eBook.
Set the Take Profit and Stop Loss.
The next two points to think about are.
When to double-down – this is your virtual stop loss When to close – your “take profit level”
When to double-down – this is a key parameter in the system. The “virtual” stop loss means you assume at that point the trade has gone against you. It’s a loser. So you double your lots.
Choose too small a value and you’ll be opening too many trades. Too big a value and it impedes the whole strategy.
The value you choose for your stops and take profits should ultimately depend on the time-frame you’re trading and the volatility . Lower volatility generally means you can use a smaller stop loss. I find a value of between 20 and 70 pips is good for most situations.
When to close Trades in Martingale should only be closed when the “entire system” is in profit. That is, when the net profit on the open trades is at least positive. As with grid trading, with Martingale you need to be consistent and treat the set of trades as a group, not independently.
A smaller take profit value, usually around 10-50 pips, often works best in this setup.
There are a couple of reasons for this.
A smaller take profit level has a higher probability of being reached sooner so you can close while the system is profitable. The profit gets compounded because the lots traded increase exponentially. So a smaller value can still be effective.
Using a smaller take profit doesn’t alter your risk reward. Although the gains are lower, the nearer win-threshold improves your overall trade win-ratio.
Simulations.
The table below shows my results from 10 runs of the trading system. Each run can execute up to 200 simulated trades. I started with a balance of $1,000 and drawdown limit 100% of that amount. The drawdown limit is automatically ratcheted up or down each time the realized P&L changes.
Table 6: Simulation results from the spreadsheet.
My final balance was $1,796 which gives an overall return of 79.6% on the initial starting amount.
The chart below shows a typical pattern of incremental profits. The orange line shows the relatively steep drawdown phases.
The spreadsheet is available for you to try this out for yourself. It is provided for your reference only. Please be aware that use of the strategy on a live account is at your own risk .
Pros and Cons of Martingale.
Why Use It:
It has a well defined set of trading rules that can be easily followed or programmed as an Expert Advisor. It has a statistically computable outcome with respect to profits and drawdowns. When applied correctly it can achieve an incremental profit stream. You don’t need to be able to predict the market direction .
Why Avoid It:
Averaging down is a strategy of avoiding losses rather than seeking profits. Martingale doesn’t increase your odds of winning. It just delays losses – for a long time if you’re lucky. It relies on assumptions about random market behavior which are not always valid. Markets do behave irrationally. The risk exposure increases exponentially , while the profits increase linearly. It can potentially run up catastrophic losses in practice because nobody has an unlimited amount of money. The risk v. s reward is balanced, but because the loss comes in one big hit it can be unacceptable.
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How ever bad a situation may seem, in nearly every case a losing trade can be recovered and even turned. 중단 손실없이 더 많은 수익을 올릴 수 있습니까?
정지 손실이없는 거래는 위험한 것처럼 들릴 수 있습니다. 등산하는 것 같아요. 외환 주문 유형을 최대한 활용하는 방법.
주문은 종종 거래의 실제 비즈니스에 대한 측면 쇼 이상으로 간주됩니다. 그러나 범위. 입찰가 확산 & # 8211; 그것이 의미하는 바와 당신이 그것을 사용할 수있는 방법.
어떤 시장이 되려면 구매자와 판매자가되어야합니다. 입찰가 및 오퍼 가격은 간단합니다. 9-5 작업을 보류하는 동안 성공적인 상인이되는 5 단계.
성공적인 독립적 인 상인이되는 것은 많은 사람들이 갈망하는 것입니다. 당신은 당신 자신의 보스가 될 수 있습니다. 돈을 버는 3 엔 트레이드.
이 게시물은 일본 엔을 거래하는 데 사용할 수있는 세 가지 실제 및 검증 된 전략을 살펴 봅니다. 엔이있다. 거래 전략을 선택할 때 묻는 다섯 가지 질문.
거래를 시작할 때 결정해야 할 사항 중 하나는 어떤 전략입니까?
Thank you for your explanation and effort.
is it possible to program an EA to use martingale strategy in a ranging or non trending market and stop it.
if the market trends like cover a large predefined number of pips (eg 300 pips) in certain direction and then.
uses Martingale in reverse.
the ea should have a trend sensor according to result it changes the strategy.
do you think it will work? do you think it can be done?
The trading system is a lot more complicated then I thought. I’m glad you explained it in a simple and brief way with charts and graphs. A lot of financial advisors use tvalue. Martingale sounds a great way to become more knowledgeable in the trading system.
How a about hedging martiangle with price action..exam:candlestick or S nR.
Martingale can work really well in narrow range situations like in forex like when a pair remains within a 400 or 500 pip range for a good time. As the other comment said if there is a predictable rebounding the opposite way that is the ideal time to use it. Then the strategy has to be smart enough to predict when the rebounds happen and in what size. The amount of the stake can depend on how likely it is for a market run-off one way or the other, but if the range is intact martingale should still recover with decent profit.
How can I determine porportionate lot sizes by estimating the retracement size. Example,
EURUSD has gone up by 200 pips and I want to have proportionate lot sizes so that I can.
recover my 200 pips drawdown. My estimate is that retracement will be of only 10% or 20.
pips but I want to recover 200 pips by 5 lots and not by one constant lot based on my margin balance.
Is there any formula to work backwards and determine proportionate lots for such a situation?
I’m not sure I understand your question because if the order is already placed what good is it then knowing the size you need to recover? The recovery size you need would depend on where the other orders were placed and what the sizes were – you will have to do a manual calculation. Starting with a new set of orders, if you multiply the size by 6 (instead of 2) from the start that will recover in 20% of your stop distance. But you can’t change that multiple once you have open positions, the other calculations won’t work. 희망이 도움이됩니다.
Great article please I had like to know what are your trading numbers while using the martingale strategy.
The system I was using would make low single digit returns. Obviously you can leverage that up to anything you want but it comes with more risk.
I’ve been testing for a couple of years on the pair EURUSD with hourly data from 2005 to 2016.
My goal is to achieve a 20-25% on the first bet. If I have to double-down then I change my goal to just 1% because I realized that there are a few days just 4 or 5 in 10 years that are horrible if I keep on my 20% goal. So I assume that if the market is against me then I want to quit as soon as possible squeezing my potential earnings.
If leverage increases then :
• Slight oscillations on price easily moves me to the expected 20%. On a 200 leverage, if price moves only 0,1% in my direction I win. So even if the trend is against me, sometimes during an hour, the price oscillates on my side.
• Chances to bankruptcy are also higher. This is true. That’s why as soon as I double-down, I reduce the goal to just 1% from 20%.
• Tests show me that using such strategy I reduce half of the bankruptcy days if I double leverage.
One thing I think It could be interesting is to work more on the winning bets. I mean, now I close my bets as soon they achieve the 20% goal but working on leverage 100 or 200 and being in the right trend, it is easy to make a 100% or 200% profit. Any Ideas or known strategies about it are welcome.
Is this the Martingale ea in the downloads section?
Thank you for sharing this wonderful article. So you are talking about Dollar Cost Averaging system above. But I guess the maximum drawndown is not correct. Is the drawdown of the last trade or the whole cycle ?
The limit is for the whole cycle. The TP is not a take profit in the regular sense. It’s the point which the system doubles down so the trades “above it” remain open.
With the example I gave above this is how the whole cycle would look like just before closing:
Position Size Limit Drawdown.
Giving an effective total of 20480 pips ($2048 dollar amount if using micro account) which is where formula below comes from:
Max lots x ( 2 x Stop Loss ) x Lot size = 256 x (2 x 40) x 0.1.
I guess there is a typo. In your formula for maximum drawdown, you are assuming 20 pips TP, which becomes 40 pips when it gets multiplied with 1 or your are assuming 40 pips ? Secondly, the term maximum lot is the maximum lot size of 8th trade or total lots of 9 trades (1 original trade + 8 legs)?
Please see explanation above.
Have you heard about Staged MG? Sometimes called also Multi Phased MG?
It means that each time the market moves you take just a portion of the overall req. trade, and you.
continue only if the market goes in the “right” 방향.
What do you think about this strategy?
Is it safer than regular MG?
BTW, can I have your please for a personal question?
I’ve seen variations like this before and some others.
In fact the Excel sim spreadsheet – forexop/?wpdmact=4508 – we have lets you do something like this.
It lets you use a different compounding factor other than the standard (2). So instead of 2x for example that you have with standard MG you can use 1.5 X or 1.2 X or any other factor.
The interesting thing is you say when the “market moves in the right direction”. That makes me think what you are talking about is more of a hybrid strategy because a standard Martingale system doubles down on losers – namely it’s increasing exposure as the market moves against you not the other way around. Therefore this sounds more like a reverse-martingale strategy.
Very interesting article but I still don’t understand what you mean by:
“The best way to deal with drawdown is to use a ratchet system. So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit.”
Could you explain what you are doing here? Looking at you table you are increasing the drawdown limit based on profits made previously, but you stop increasing the limit at the 7th run.
This ratchet approach basically means giving the system more capital to play with when (if) profits are made. So in the early runs the number of times the system will double down is less and hence the drawdown limit is lower. But with each profit this drawdown limit is incremented in proportion to the profits – so it will take more risk. I use this as a way of locking in profits so that the system is able to “play with money” that it makes so to speak. In the example the reason it stops at line 7 is just because in practice the drawdown occurs in steps (because of the doubling down). I would have to check the simulation in detail – but it would seem that it’s hit a step here and the profit needs to increase by more to take it to the next one.
Very good article, I read it many times and learned a lot. 고맙습니다.
Currently I’m working on martingale trading system with implemented hedging function to limit drawdown.
My question would be how to chose currencies to trade Martingale? You suggested to stay away from trending markets. What indicators and setups could help identify most suitable pairs to trade?
천만에요. To choose currencies I would firstly check the fundamentals: For example you wouldn’t want to risk trading currencies where there’s an expectation of widely diverging monetary policy. This was (is) the case with EURUSD. EURGBP and EURCHF were good candidates in the past but not at the moment for several reasons. EURCHF can’t really be considered fully floating because of central bank intervention while EURGBP has been trending for some time in part because of the reasons mentioned above. I’ve also used a ranging indicator as this can help identify the most productive periods, namely volatile but predominantly sideways price movement.
Hi Steve, how much balance you should have to run this strategy? 2k? 3k?
Balance is relative to your lot sizing. If you can find a broker that will do fractional sizing ( El Dec 01 at 3:36 pm.
Thanks for the wonderful explanation. I suspect my fund manager uses martingale. Can you tell by the looks of it?
Kindky see image:
Could’t tell a great deal from this image as it doesn’t show any returns.
Hi, intyeresting post.
Are you still running martingale on USD/EUR?
How it performed during 2015?
I’ve been testing a simple strategy based on martingale but during 2015 it’s been horrible!!
My strategy better performs with high leverage of 100 or even 200.
I didn’t run it on EUR/USD but yes I see it’s been a tough year using Martingale on this pair because of the massive swings.
It’s interesting about the leverage because usually I find the case is the opposite. Please feel free to elaborate on your strategy here or in the forum.
Thanks Steve. great article and website. I have a great affinity with many of the trading strategies described here. I particularly appreciate non-predictive systems which use strong money management. I build EAs and can probably build the martingale for you to share.
I’ve built one that has been running live for about a year and is currently up about 80% after I’ve taken 100% of my captial out. Martingale can work if you tame it. The link is here myfxbook/members/DailyGrind/dailygrindfx/1095746.
I’d be interested to work with others on a hedged martingale EA if anyone with some experience to contribute would like to work together. I’ll set up a forum topic to start the discussion.
Always good to hear new ideas:
I’ll pin the link here for anyone who’s interested in working on an EA for this system:
Hey FXGuy, I’d be interested in working together on a hedged martingale EA concept, if you’re still looking to team up.
I’ll check this post regularly, if see you (or anyone else interested) have responded, will leave my contact details.
Great post, Steve!
Thanks for your sharing..Did you try this strategy using an EA? If yes, how is the outcome?
Yes, it’s a proprietary trading advisor, though it doesn’t work on Metatrader. I will get it re-coded to work on MT shortly and make it available on the website. It works well within the parameters above – 즉. as a skimmer, but not when over-leveraged. The Excel sheet is a pretty close comparison as far as performance.
I use the martingale system while setting a specific set of rules regarding pip difference at any given moment and a maximum allowable streak of consecutive losses.
Let me explain in detail:
Under normal conditions, the market works like a spring. The more pressure you apply in one way or another at any given moment, there more it wants to rebound in the opposite direction.
For my explanation, I would like to refer to what I call ‘stages’. By ‘stages’, I mean a 10 pip difference upwards (+1 stage) or downwards (-1 stage) from the set price.
For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as +1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as -1 stage.
What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter-trend order with a set-profit/stop loss of 1 stage in the opposite direction. If I gambled right, I earn. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread.
If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don’t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss.
If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss + my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go.
When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0.
As I said, 90% of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare)
I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35% earning since I began using it. 이견있는 사람?
Truly thanks Steve for your sharing! I find your sharing is the most precious after reading through many websites covering different aspects of FX.
what if u have a system that cant give u 5 consecutive draw down in a row and i have tested it. so why cant one use martingale strategy.
귀하의 의견에 감사드립니다. Please explain a bit further so I can understand what you mean.
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전략.
Steve Connell은 상인 / 시장 제작자 및 전략가로서 금융 분야에서 17 년 이상 근무했습니다. 그동안 그는 여러 글로벌 은행과 헤지 펀드에서 일했습니다. Steve는 외환, 상품, 옵션 및 선물 등 다양한 금융 시장에 대한 통찰력을 가지고 있습니다.
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