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AmiBroker의 강력하고 초고속 탐색 도구를 사용하여 시장에서 기회와 비효율을 검색하십시오.
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차트에서 시각적으로 거래하거나 분석 도구를 사용하여 주문 목록을 생성하거나 자동 거래 인터페이스를 사용하여 코드에서 직접 주문합니다. 당신의 스타일이 무엇이든간에. 너의 선택이야.
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드래그 앤 드롭 평균, 밴드 및 기타 표시기의 표시기, 슬라이더를 사용하여 실시간으로 매개 변수 수정 및 다양한 스타일 & amp; 그라디언트를 아름답게 만듭니다.
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탁월한 속도는 고급 위치 결정, 점수 및 순위, 순환 거래, 맞춤 측정 항목, 맞춤 백 테스터, 복수 통화 지원과 같은 정교한 기능과 함께 제공됩니다.
자동화 및 일괄 처리.
반복되는 작업에 시간과 노력을 낭비하지 마십시오. AmiBroker가 새로 통합 된 배치 프로세서를 사용하여 일상 업무를 자동화하게하십시오. 지루한 반복 클릭이 없습니다. AmiBroker는 잠자는 동안 작동 할 수 있도록 Windows 스케줄러에서 실행할 수 있습니다.
모든 정보를 손쉽게 찾아 볼 수 있습니다.
이것은 탐험을 사용하여 할 수있는 많은 것들 중 하나 일뿐입니다.
분석 창은 백 테스트, 최적화, 워크 포워드 테스트 및 몬테카를로 시뮬레이션의 본거지입니다.
시스템 트레이더를위한 강력한 도구.
분석 창.
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시장에서 기회를 탐색하십시오.
Exploration은 모든 기호 데이터에서 행 및 열을 무제한으로 완벽하게 프로그래밍 할 수있는 표 형식 출력을 생성하는 다목적 스크리닝 / 데이터 마이닝 도구입니다.
시스템을 테스트하십시오.
Backtest는 기록 데이터에 대한 시스템 성능을 테스트 할 수 있습니다. 시뮬레이션은 실제와 마찬가지로 포트폴리오 수준에서 수행되며, 동시에 거래되는 여러 증권이 각각 사용자 정의 가능한 포지션 사이징 규칙을 가지고 있습니다.
득점 & amp; 순위.
동일한 바에 여러 입력 신호가 발생하고 구매력이 부족한 경우 AmiBroker는 선호 거래를 찾기 위해 사용자가 지정할 수있는 위치 점수를 기반으로 bar-by-bar 랭킹을 수행합니다.
최적의 매개 변수 값을 찾으십시오.
AmiBroker에게 수천 개의 서로 다른 매개 변수 조합을 시도하여 실적이 가장 좋은 매개 변수 조합을 찾으라고 알려주십시오. 제한된 시간에 거대한 공간을 검색하려면 Smart Artificial Intelligence Optimization (Particle Swarm 및 CMA-ES)을 사용하십시오.
워크 포워드 테스트.
과도한 함정에 빠지지 마십시오. 샘플 내 최적화 프로세스 후 Out-of-Sample 성능을 확인하여 시스템의 견고성을 검증하십시오.
몬테카를로 시뮬레이션.
어려운 시장 상황에 대비하십시오. 최악의 시나리오와 파손 확률을 확인하십시오. 거래 시스템의 통계 특성에 대한 통찰력을 얻으십시오.
간결하고 빠른 수식 언어로 거래 아이디어를 표현하십시오.
패스트 배열 및 매트릭스 처리.
AmiBroker Formula Language (AFL) 벡터 및 행렬은 일반 숫자와 같은 기본 유형입니다. 하이와 로우 어레이의 중간 점을 원소 단위로 계산하려면 MidPt = (H + L) / 2를 입력하면됩니다. // H와 L은 배열이고 벡터화 된 컴퓨터 코드로 컴파일됩니다. 루프를 작성할 필요가 없습니다. 따라서 어셈블러에서 작성된 코드와 동일한 속도로 수식을 실행할 수 있습니다. 기본 고속 행렬 연산자 및 함수를 사용하면 통계 계산을 쉽게 수행 할 수 있습니다.
간결한 언어는 더 적은 작업을 의미합니다.
AFL로 작성된 거래 시스템과 지표는 AFL의 많은 일반적인 작업이 단일 라이너이기 때문에 다른 언어보다 타이핑이 적고 공간이 적습니다. 예를 들어 동적 인 ATR 기반 샹들리에의 중지는 단지 ApplyStop (stopTypeTrailing, stopModePoint, 3 * ATR (14), True, True);
내장 디버거.
디버거를 사용하면 코드를 한 단계 건너 뛰고 런타임에 변수를 관찰하여 수식이하는 일을 더 잘 이해할 수 있습니다.
최첨단 코드 편집기.
구문 강조, 자동 완성, 매개 변수 호출 팁, 코드 접기, 자동 들여 쓰기 및 인라인 오류보고 기능을 갖춘 고급 편집기를 사용하십시오. 오류가 발생하면 의미있는 메시지가 오른쪽에 표시되어 눈을 피로하게하지 않습니다.
적은 타이핑, 더 빠른 결과.
바로 사용할 수있는 Code 스 니펫으로 수식을 코딩하는 것이 결코 쉬운 일은 아닙니다. 일반적인 코딩 작업과 패턴을 구현하는 수십 개의 사전 작성된 스 니펫을 사용하거나 자신의 스 니펫을 만드십시오!
멀티 스레딩.
모든 수식에 여러 프로세서 / 코어가 자동으로 적용됩니다. 각 차트 수식, 그래픽 렌더러 및 모든 분석 창은 별도의 스레드에서 실행됩니다.
선택할 수있는 3 가지 AmiBroker 에디션.
일반용.
End-of-day 및 스윙 트레이더를위한 엔트리 레벨 버전. 끝과 실시간. 1 분 간격으로 시작하는 일중. 실시간 견적 윈도우에서 10 개의 기호가 제한됩니다. 분석 창당 2 개의 동시 스레드. 32 비트 전용.
프로페셔널 에디션.
고급 백 테스팅 및 최적화 기능을 갖춘 전문 리얼 타임 및 분석 플랫폼. 끝과 실시간. 모든 Intraday Tick / Second / Minute 간격, 실시간 견적 창에서 무제한 기호. Time & amp; Sales의 기호는 무제한입니다. MAE / MFE 통계가 포함되어 있습니다. 분석 창당 최대 32 개의 동시 스레드. 64 비트 및 32 비트 버전을 모두 포함합니다.
Ultimate Pack Pro.
AmiBroker Professional Edition에는 다음과 같은 두 가지 유용한 프로그램이 있습니다.
AmiQuote - 무료 EOD와 일중 데이터 및 무료 기본 데이터를 갖춘 여러 온라인 소스에서 다운로더를 견적합니다.
AFL 코드 마법사 - 일반 영어 문장으로 AFL 수식을 만듭니다. 초보자를위한 귀중한 학습 도구. (AmiQuote 및 AFL Code Wizard 라이센스는 별도로 구입할 경우 $ 198의 가치가 있으므로이 팩을 구입할 때 8 %를 절약 할 수 있습니다)
시스템 요구 사항 : Microsoft Windows 10, 8.1, 7, Vista, XP, 2000, 최소 512MB RAM. Apple Mac 사용자는 Bootcamp / Parallels / VMWare를 사용하여 AmiBroker를 실행할 수 있습니다.
회사 소개 브랜드 소개 & amp; 조건 개인 정보 보호 정책 Us & # x2709; 문서 기능 목록 새로운 기능 사용자 가이드 데이터 소스 동영상 지원 기술 지원 & amp; 영업 멤버 영역 지식 데이터베이스 DevLog 사용자 KB 기타 AmiBroker YahooGroup 유용한 링크.
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거래 전략 책임자
Adaptrade Builder와 AmiBroker.
Adaptrade Builder를 사용하면 AmiBroker의 수천 가지 독창적 인 거래 전략을 수 분 내에 쉽게 발견, 코딩 및 테스트 할 수 있습니다. Builder는 틱 데이터에서 매월 바에 이르는 시간 간격으로 주식, 선물, 외환, ETF 및 기타 시장의 자동화 된 거래를위한 거래 시스템을 발견하고 코드화 할 수 있습니다. Adaptrade Builder는 완전한 형식의 AFL (AmiBroker Formula Language) 전략 코드를 생성하여 실행을 위해 AmiBroker 플랫폼에 복사 할 준비가됩니다.
AmiBroker는 포트폴리오와 워크 포워드 (walk-forward) 테스트를 포함하여 다양한 기능을 저렴한 비용으로 제공합니다. Builder는 AmiBroker 플랫폼에서 직접 실행할 수있는 전략 코드를 생성하도록 설계되었습니다.
그것이 어떻게 작동하는지보십시오.
Builder 소프트웨어에는 견본을 자동으로 테스트하고 견고성을 높이고 과다 피팅을 방지하는 기능이 포함되어 있습니다. 전략을 작성한 후에는 아래에 표시된 것처럼 전략 코드를 AmiBroker 편집기에 복사 한 다음 전략 코드를 저장하고 확인하십시오.
TASC 2011 년 7 월호에 빌더가 일중 금 거래 전략을 개발하는 데 사용 된 방법을 읽어보십시오.
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InStat Research는 기관 및 소매 고객이 금융 시장을위한 거래 전략을 모델링, 개발 및 구현할 수 있도록 지원합니다. 우리는 컨설팅, 소프트웨어 개발, 무역 자동화, 맞춤형 백 테스트 및 워크 플로 자동화를 제공합니다. Chartered Market Technician (CMT) 인 Anthony Abry가 이끄는 InStat Research는 개발의 대부분을 위해 Amibroker 기술 분석 소프트웨어를 사용합니다.
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평가.
InStat Research는 클라이언트의 필요성 평가 및 클라이언트 프로젝트에 사용할 전략을 사용하여 서비스를 시작합니다.
두 번째 단계에서 코드 개발은 코드의 초기 구조화에서 시작됩니다. InStat Research는 지속적인 코드 평가, 테스트 및 추가 개발을 위해 공동 작업 인 Agile Development Method를 사용하여 최종 코드를 제공합니다. Velos 및 Amibroker와 같은 제품은 코드 개발 프로세스를 용이하게합니다. Amibroker는 모든 개발 단계에 사용됩니다.
리테이너 서비스는 개발자에게 우선적으로 액세스 할 수있을뿐 아니라 여러 서비스, 자동화 된 디자인, 사용자 정의 플러그인 및 복잡한 프로젝트 개발에 대한 비용 효율적인 액세스를 제공합니다.
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저작권 InStat Research, LLC. 판권 소유.
거래 전략 책임자
분석 창에서 수행 할 수있는 가장 유용한 작업 중 하나는 과거 데이터에 대한 거래 전략을 테스트하는 것입니다. 이를 통해 실제 돈을 투자하기 전에 시스템의 강점과 약점을 파악할 수 있습니다. 이 단일 AmiBroker 기능은 많은 돈을 절약 할 수 있습니다.
거래 규칙 작성.
먼저 시장에 출입하기위한 객관적 (또는 기계적) 규칙이 필요합니다. 이 단계는 전략의 기반이며 시스템이 위험 허용 범위, 포트폴리오 크기, 자금 관리 기술 및 기타 많은 개별 요소와 일치해야하기 때문에 스스로 생각해야합니다.
거래에 대한 자신의 규칙이 있으면 AmiBroker Formula Lanugage에서 규칙을 사고 파는 것으로 써야합니다 (또한 짧은 거래를 테스트하려는 경우 짧고 커버하십시오).
이 장에서는 매우 기본적인 이동 평균 크로스 오버 시스템을 고려할 것입니다. 가까운 가격이 45 일 지수 이동 평균 이상으로 올 때 시스템은 주식 / 계약을 구매하고 가까운 가격이 45 일 지수 이동 평균 이하로 떨어지면 주식 / 계약을 판매합니다.
지수 이동 평균은 내장 함수 EMA를 사용하여 AFL로 계산할 수 있습니다. 입력 배열 및 평균 기간을 지정하기 만하면되므로 마감일의 45 일 지수 이동 평균은 다음과 같은 진술로 얻을 수 있습니다.
닫기 식별자는 현재 분석 된 기호의 마감 가격을 보유하고있는 기본 제공 배열을 나타냅니다.
가까운 가격이 기하 급수적 인 이동 평균 이상으로 교차하는지 테스트하려면 내장형 교차 함수를 사용합니다.
구매 = 십자가 (가까운, 에마 (가까운, 45));
위의 진술은 구매 거래 규칙을 정의합니다. 그것은 "1"을 제공한다. 또는 "참" 가까운 가격이 ema (가까운 45)를 넘을 때. 그런 다음 "1"을 부여하는 판매 규칙을 작성할 수 있습니다. 정반대의 상황이 발생할 때 - 가까운 가격이 ema (가까운 45) 아래로 교차합니다.
팔다 = 십자가 (에마 (닫기, 45), 닫음);
우리는 동일한 교차 함수를 사용하지만 반대의 순서의 인수를 사용한다는 점에 유의하십시오.
따라서 긴 거래를위한 완벽한 수식은 다음과 같습니다.
구매 = 십자가 (가까운, 에마 (가까운, 45));
팔다 = 십자가 (에마 (닫기, 45), 닫음);
참고 : 새 수식을 만들려면 Analysis - & gt; 수식 편집기 메뉴를 사용하여 수식 편집기를 열고 수식을 입력하고 수식 편집기의 도구 - & gt; Send to Analysis 메뉴를 선택하십시오.
시스템을 백 테스트하려면 자동 분석 창에서 뒤로 테스트 버튼을 클릭하기 만하면됩니다. 위와 같이 적어도 매매 규칙을 포함하는 수식을 입력했는지 확인하십시오. 수식이 올 바르면 AmiBroker는 거래 규칙에 따라 심볼 분석을 시작하고 시뮬레이트 된 거래 목록을 생성합니다. 전체 프로세스가 매우 빠릅니다. 몇 분 만에 수천 개의 심볼을 테스트 할 수 있습니다. 진행률 창에 예상 완료 시간이 표시됩니다. 프로세스를 중지하려면 진행 창에서 취소 버튼을 클릭하면됩니다.
프로세스가 완료되면 시뮬레이트 된 거래 목록이 자동 분석 창의 하단에 표시됩니다. (결과 창). 결과 창에서 거래를 두 번 클릭하면 구매 및 판매 신호가 언제 발생했는지 확인할 수 있습니다. 구매 및 판매 조건이 충족 될 때 모든 막대에 대해 원시 또는 필터링되지 않은 신호를 제공합니다. 단일 무역 화살표 (현재 선택된 무역을 열고 닫는 것) 만보고 싶다면 SHIFT 키를 누른 상태에서 줄을 두 번 클릭해야합니다. 또는 마우스 오른쪽 버튼으로 결과 창을 클릭 할 때 표시되는 컨텍스트 메뉴에서 적절한 항목을 선택하여 표시 유형을 선택할 수 있습니다.
결과 목록 외에도 보고서 단추를 클릭하여 시스템 성능에 대한 매우 상세한 통계를 얻을 수 있습니다. 보고서 통계에 대해 자세히 알아 보려면 보고서 창 설명을 확인하십시오.
다시 테스트 설정을 변경합니다.
AmiBroker의 백 테스트 엔진은 포트폴리오 크기, 주기 (일일 / 주간 / 월간), 수수료 금액, 이자율, 최대 손실 및 이익 목표 정지, 거래 유형, 가격 필드 등을 포함하여 작업 수행을 위해 사전 정의 된 값을 사용합니다 . 이 모든 설정은 사용자가 설정 창을 사용하여 변경할 수 있습니다. 설정을 변경 한 후 결과가 설정과 일치하도록하려면 다시 테스트를 실행해야합니다.
예를 들어, 매일 대신 매주 막대를 테스트하려면 설정 버튼을 클릭하고 주간 콤보 상자에서 매주를 선택한 다음 확인을 클릭 한 다음 뒤로 테스트를 클릭하여 분석을 실행하십시오.
예약 된 변수 이름.
다음 표에서는 자동 분석기에서 사용하는 예약 된 변수의 이름을 보여줍니다. 사용법의 의미와 예제는이 장의 뒷부분에서 설명합니다.
& quot; 판매 & quot;를 정의합니다. (가까운 장거리) 거래 규칙.
CAVEAT :이 AFL 변수는 정보 창 내용에 관계없이 기본적으로 1로 설정됩니다. 미래 모드를 설정하지 않는 한 (SetOption ( "FuturesMode", True))
무역에 투자 된 포트폴리오의 달러 금액 또는 비율을 통제 할 수 있습니다 (아래 설명 참조).
지금까지 우리는 백 테스터의 사용법을 상당히 간단하게 논의했습니다. 그러나 AmiBroker는이 장의 뒷부분에서 설명 할 훨씬 더 정교한 방법과 개념을 지원합니다. 초보자 사용자는 먼저 진행하기 전에 위에서 설명한 쉬운 주제로 조금 놀아야합니다.
준비가되면 back-tester의 최근 소개 된 기능을 살펴보십시오.
a) 고급 수식 작성자를위한 AFL 스크립팅 호스트.
b) 짧은 거래에 대한 지원 강화.
c) 스크립트에서 주문 실행 가격을 제어하는 방법.
d) 백 테스터의 다양한 정지.
e) 위치 결정.
f) 라운드 로트 크기 및 틱 크기.
g) 증거금 계좌.
AFL 스크립팅 호스트는 여기에서 사용할 수있는 별도의 문서에서 다루는 고급 주제이므로이 문서에서 논의하지 않겠습니다. 나머지 기능은 훨씬 더 이해하기 쉽습니다.
짧은 무역 지원.
이전 버전의 AmiBroker에서는 긴 거래와 짧은 거래를 모두 사용하여 시스템을 백 테스트하려는 경우 정지 및 후진 전략 만 시뮬레이션 할 수있었습니다. 긴 자리가 닫히면 곧바로 새로운 단문이 열렸습니다. 구매 및 판매 예약 변수가 두 유형의 거래에 모두 사용 되었기 때문입니다.
현재 버전 3.59 이상에서는 길고 짧은 거래를 열고 닫는 별도의 예약 변수가 있습니다 :
구매 - & quot; 또는 1 가치로 인해 무역이 길어집니다.
sell - "true" 또는 1 가치는 긴 거래를 종결시킵니다.
short - "true" 또는 1 가치는 짧은 거래를 엽니 다.
커버 - "참" 또는 1 값은 단기 거래를 종결합니다.
짧은 거래를 다시 테스트하기 위해 짧은 변수와 커버 변수를 지정해야합니다.
stop-and-reverse 시스템을 사용하는 경우 (항상 시중에 나와 있음) 간단히 sell을 지정하고 buy to cover를 사용하십시오.
이것은 3.59 이전 버전의 작동 방식을 시뮬레이션합니다.
하지만 이제 AmiBroker를 사용하면 다음과 같은 간단한 예제와 같이 길게 가고 짧은 거래 규칙을 따를 수 있습니다.
// 긴 entry 및 exit 규칙을 처리합니다.
구매 = 십자가 (cci (), 100);
sell = cross (100, cci ());
// short는 입력 및 종료 규칙을 처리합니다.
짧은 = 십자가 (-100, cci ());
표지 = 십자가 (cci (), -100);
이 예에서 CCI가 -100과 100 사이에 있으면 시장에 나와 있지 않습니다.
무역 가격 통제.
AmiBroker는 주문을 실행하고 매수, 매도, 매수, 매수하는 가격을 지정하는 4 개의 새로운 예약 변수를 제공합니다. 이러한 배열의 이름은 buyprice, sellprice, shortprice 및 coverprice입니다.
이 변수의 주요 용도는 무역 가격을 통제하는 것입니다 :
BuyPrice = IIF (dayofweek () == 1, HIGH, CLOSE);
// 월요일에 높은 가격으로 구입하십시오. 그렇지 않으면 가까운 시간에 구입하십시오.
따라서 실제 정지 주문을 시뮬레이트하기 위해 다음을 작성할 수 있습니다.
BuyStop =. 구매 정지 수준의 공식;
SellStop =. 판매 중지 수준에 대한 수식;
// 구매 주문이 발생합니다 (buystop 또는 낮은 가격 중)
Buy = 십자가 (High, BuyStop);
// 낮 시간 동안 언제든지 가격이 sellprice 수준 아래로 떨어지면 (낮은 & lt; sellstop)
// 판매 주문이 발생합니다 (매도 또는 고가 중 낮은 가격으로).
매도 = 십자가 (SellPrice, SellStop);
BuyPrice = max (BuyStop, Low); // 구매 가격이 낮음보다 낮지 않도록하십시오.
SellPrice = min (SellStop, High); // 판매 가격이 높음보다 크지 않은지 확인하십시오.
AmiBroker는 시스템 테스트 설정 창 (아래 참조)에 정의 된 값으로 buyprice, sellprice, shortprice 및 coverprice 배열 변수를 사전 설정하므로 수식에 정의 할 수는 있지만 지정할 필요는 없습니다. AmiBroker를 정의하지 않으면 이전 버전과 같이 작동합니다.
백 테스트 중에 AmiBroker는 buyprice, sellprice, shortprice, coverprice에 지정된 값이 주어진 막대의 고저 범위에 맞는지 확인합니다. 그렇지 않다면 AmiBroker는 고가 (가격 배열 값이 고가보다 높은 경우) 또는 저 가격 (가격 배열 값이 저보다 낮은 경우)으로 조정합니다.
이익 목표가 중지됩니다.
위 그림에서 볼 수 있듯이 시스템 테스트 설정 창에서 수익 목표 정지에 대한 새로운 설정을 사용할 수 있습니다. 이익 목표 정지는 주어진 날짜의 높은 가격이 구매 가격에서 백분율 또는 포인트 증가로 주어질 수있는 정지 레벨을 초과 할 때 실행됩니다. 기본적으로 중지는 판매 가격 배열 (긴 거래의 경우) 또는 덮개 가격 배열 (짧은 거래의 경우)으로 정의한 가격으로 실행됩니다. 이 동작은 & quot; 종료시 종료 & quot;를 사용하여 변경할 수 있습니다. 특색.
& quot; 중지시 종료 & quot; 상자에서 설정이 정확한 중지 수준에서 실행됩니다. 즉, 이익 목표를 정의한 경우 + 10 %를 중지하고 구매 가격은 50이었습니다. 판매 가격 배열에 다른 값이 포함되어 있어도 55로 중지 명령이 실행됩니다 ( 예 : 종가 56).
최대 손실은 비슷한 방식으로 작동합니다 - 주어진 날의 저렴한 가격이 구매 가격에서 백분율이나 포인트 증가로 주어질 수있는 중지 수준 아래로 떨어지면 실행됩니다.
이러한 종류의 거래 중지는 거래를 추적하면서 이익을 보호하는 데 사용되므로 포지션 값이 새로운 최고치에 도달 할 때마다 후행 정지 지점이 상위 레벨에 배치됩니다. 수익이 후행 정지 수준 아래로 떨어지면 위치가 닫힙니다. 이 메커니즘은 아래 그림과 같습니다 (10 % 후행 정지가 표시됨).
/ * AFL에서의 이익 목표 정지의 샘플 저수준 구현 : * /
priceatbuy = BuyPrice [i];
SellPrice [i] = 1.1 * priceatbuy;
이것은 버전 3.9의 새로운 기능입니다. 백 테스터의 위치 크기 조정은 새 예약 변수를 사용하여 구현됩니다.
PositionSize = & lt; 크기 배열 & gt;
이제 무역에 투자되는 포트폴리오의 달러 금액 또는 비율을 제어 할 수 있습니다.
양수는 거래에 투자되는 금액을 정의합니다 (예 :
-100은 현재 포트폴리오 크기의 100 %를 제공하지만,
-33은 예를 들어 사용 가능한 지분의 33 %를 제공합니다.
사용 가능한 현금의 100 % 미만이 투자되면 나머지 금액은 설정에서 정의 된대로 이자율을 벌게됩니다.
또한 AA 설정 창에 & quot; 위치 크기 축소 허용 & quot;이라는 새로운 체크 박스가 있습니다. - 이것은 요청 된 위치 크기 (PositionSize 변수를 통해)가 사용 가능한 현금을 초과 할 때 상황을 처리하는 방법을 제어합니다. 이 플래그를 선택하면 위치를 입력하지 않은 상태에서 선택을 취소하면 사용 가능한 현금으로 크기가 채워집니다.
실제 게재 순위 크기를 확인하려면 AA 설정 창에서 & quot; 가격 및 희망 거래 목록을 사용하여 새 보고서 모드를 사용하십시오. 크기 "
마지막으로 AFL로 코딩 된 Tharp의 ATR 기반 위치 결정 기술의 예가 있습니다.
구입 = & lt; 여기에서 구입 공식 & gt;
판매 = 0; // 그만 판매.
TrailStopAmount = 2 * ATR (20);
자본 = 100000; / * 중요 : 설정 : 초기 자본 * /
ApplyStop (2, 2, TrailStopAmount, 1);
이 기술은 다음과 같이 요약 할 수 있습니다.
심볼 당 총 자본은 $ 100,000이며, 위험 수준은 총 자본의 1 %로 설정됩니다. 위험 수준은 다음과 같이 정의됩니다 : 50 달러 주식의 후행 중지가 45 달러 (포지션 대비 두 ATR의 가치) 인 경우, 5 달러 손실은 200 주를 사려고 1000 달러 위험으로 나뉩니다. 따라서 손실 위험은 1000 달러이지만 할당 위험은 200 주 x 50 달러 / 주 또는 10,000 달러입니다. 그렇습니다.
구매에 자본의 10 %를 배당하지만 1000 달러 만 위험에 처한다. (AmiBroker 메일 링리스트에서 발췌 편집)
라운드 로트 크기 및 진드기 크기.
각종 악기는 다양한 "거래 단위"로 거래된다. 또는 "블록"일 수있다. 예를 들어 뮤추얼 펀드 단위의 소수를 구입할 수 있지만 소수의 주식을 구입할 수는 없습니다. 때로는 10 대나 100 대를 구매해야합니다. 이제 AmiBroker를 사용하여 전역 및 심볼 수준에서 블록 크기를 지정할 수 있습니다.
심벌 -> 정보 페이지 (그림 3)에서 심벌 당 라운드 로트 크기를 정의 할 수 있습니다. 값 0은 기호에 특별한 라운드 로트 크기가 없으며 & quot; 기본 라운드 로트 크기 & quot;를 사용한다는 것을 의미합니다. (전역 설정)을 자동 분석 설정 페이지 (그림 1)에서 선택합니다. 기본 크기를 0으로 설정하면 주식 / 계약의 분수가 허용됩니다.
RoundLotSize 예약 변수를 사용하여 AFL 수식에서 직접 라운드 로트 크기를 제어 할 수도 있습니다 (예 :
이 설정은 주어진 기호의 최소 가격 이동을 제어합니다. 전역 및 심볼 수준에서 정의 할 수 있습니다. 라운드 로트 크기와 마찬가지로 기호 -> 정보 페이지 (그림 3)에서 기호 별 눈금 크기를 정의 할 수 있습니다. 0의 값은 AmiBroker에 & quot; 기본 틱 크기 & quot;를 사용하도록 지시합니다. 자동 분석 창의 설정 페이지 (그림 1)에 정의되어 있습니다. 기본 눈금 크기도 0으로 설정되면 최소 가격 이동이 없음을 의미합니다.
TickSize 예약 변수를 사용하여 AFL 수식에서 틱 크기를 설정 및 검색 할 수도 있습니다 (예 :
틱 크기 설정은 기본 제공 중지 및 / 또는 ApplyStop ()에 의해 종료 된 거래에만 영향을줍니다. 백 테스터는 가격 데이터가 틱 크기 요구 사항을 따르고 사용자가 제공 한 가격 배열을 변경하지 않는다고 가정합니다.
따라서 틱 크기를 지정하는 것은 내장 된 중지를 사용하는 경우에만 의미가 있습니다. 따라서 종료 지점은 & quot; 허용 & quot; 계산 된 가격 대신 가격 수준. 예를 들어 일본에서는 - 엔의 분수 부분을 가질 수 없으므로 전역 틱 크기를 1로 정의해야합니다. 그래서 내장 함수는 정수 수준에서 거래를 종료합니다.
계정 여백 설정은 전체 계정에 대한 여백 요구 사항 비율을 정의합니다. 계정 여백의 기본값은 100입니다. 즉, 거래를 시작하기 위해 100 % 자금을 제공해야하며, 이는 이전 버전에서 역 테스터가 어떻게 작동했는지를 나타냅니다. 이제 마진 계좌를 시뮬레이션 할 수 있습니다. 당신이 증거금을 사면 당신은 단순히 주식을 사기 위해 중개인으로부터 돈을 빌리고 있습니다. 현행 규정을 통해 구매하려는 주식의 구매 가격의 50 %를 매각하고 브로커로부터 나머지 절반을 빌릴 수 있습니다. 이것을 시뮬레이션하려면 계정 여백 필드에 50을 입력하면됩니다 (그림 1 참조). intial equity를 10000으로 설정하면 구매력이 20000이되고 더 큰 포지션으로 진입 할 수 있습니다. 이 설정은 전체 계정의 마진을 설정하며 선물 거래와는 전혀 관련이 없습니다. 즉, 마진 계좌의 주식 거래가 가능합니다.
"역 엔트리 신호 강제 종료" 확인란을 선택합니다.
ON (기본 설정) 일 때 - 백 테스터는 이전 버전과 동일하게 작동하고 반대 방향으로 새 엔트리 신호가 발생하면 이미 열려있는 위치를 닫습니다. 이 스위치가 꺼져있는 경우 - 역 신호가 발생하더라도 백 테스터는 현재 거래를 유지하고 일반 출구 (판매 또는 커버) 신호가 생성 될 때까지 포지션을 닫지 않습니다.
즉, 이 스위치가 꺼져있을 때 backtester는 긴 거래 동안 Short 신호를 무시하고 짧은 거래 동안 Buy 신호를 무시합니다.
ON (기본 설정) 인 경우 - 이전 버전과 같이 매우 동일한 막대의 입력 및 종료가 허용됩니다.
꺼짐 인 경우 - 다음 막대에서만 시작되는 종료가 발생할 수 있습니다 (일반 신호에도 적용됨, ApplyStop에서 생성 한 종료에 대한 별도 설정이 있음). OFF로 전환하면 같은 날 이탈을 처리 할 수없는 MS 백 스터의 동작을 재현 할 수 있습니다.
초기 아이디어는 차트에 표시되는 부분에 대해서만 AFL 수식을 계산하여 차트 다시 그리기를 빠르게 할 수있게하는 것이 었습니다. 비슷한 방식으로, 자동 분석 윈도우는 AFL을 계산하기 위해 사용 가능한 인용문의 하위 집합을 사용할 수 있습니다 (범위가 & # 8221; 매개 변수가 & quot; 모든 인용 & quot;보다 작습니다.
이 옵션은 백 테스터뿐만 아니라 최적화, 탐색 및 스캔에서도 작동합니다.
분석 창에서 수행 할 수있는 가장 유용한 작업 중 하나는 과거 데이터에 대한 거래 전략을 테스트하는 것입니다. 이를 통해 실제 돈을 투자하기 전에 시스템의 강점과 약점을 파악할 수 있습니다. 이 단일 AmiBroker 기능은 많은 돈을 절약 할 수 있습니다.
거래 규칙 작성.
먼저 시장에 출입하기위한 객관적 (또는 기계적) 규칙이 필요합니다. 이 단계는 전략의 기반이며 시스템이 위험 허용 범위, 포트폴리오 크기, 자금 관리 기술 및 기타 많은 개별 요소와 일치해야하기 때문에 스스로 생각해야합니다.
거래에 대한 자신의 규칙이 있으면 AmiBroker Formula Lanugage에서 규칙을 사고 파는 것으로 써야합니다 (또한 짧은 거래를 테스트하려는 경우 짧고 커버하십시오).
이 장에서는 매우 기본적인 이동 평균 크로스 오버 시스템을 고려할 것입니다. 가까운 가격이 45 일 지수 이동 평균 이상으로 올 때 시스템은 주식 / 계약을 구매하고 가까운 가격이 45 일 지수 이동 평균 이하로 떨어지면 주식 / 계약을 판매합니다.
지수 이동 평균은 내장 함수 EMA를 사용하여 AFL로 계산할 수 있습니다. 입력 배열 및 평균 기간을 지정하기 만하면되므로 마감일의 45 일 지수 이동 평균은 다음과 같은 진술로 얻을 수 있습니다.
닫기 식별자는 현재 분석 된 기호의 마감 가격을 보유하고있는 기본 제공 배열을 나타냅니다.
가까운 가격이 기하 급수적 인 이동 평균 이상으로 교차하는지 테스트하려면 내장형 교차 함수를 사용합니다.
구매 = 십자가 (가까운, 에마 (가까운, 45));
위의 진술은 구매 거래 규칙을 정의합니다. 그것은 "1"을 제공한다. 또는 "참" 가까운 가격이 ema (가까운 45)를 넘을 때. 그런 다음 "1"을 부여하는 판매 규칙을 작성할 수 있습니다. 정반대의 상황이 발생할 때 - 가까운 가격이 ema (가까운 45) 아래로 교차합니다.
팔다 = 십자가 (에마 (닫기, 45), 닫음);
우리는 동일한 교차 함수를 사용하지만 반대의 순서의 인수를 사용한다는 점에 유의하십시오.
따라서 긴 거래를위한 완벽한 수식은 다음과 같습니다.
구매 = 십자가 (가까운, 에마 (가까운, 45));
팔다 = 십자가 (에마 (닫기, 45), 닫음);
참고 : 새 수식을 만들려면 Analysis - & gt; 수식 편집기 메뉴를 사용하여 수식 편집기를 열고 수식을 입력하고 수식 편집기의 도구 - & gt; Send to Analysis 메뉴를 선택하십시오.
시스템을 백 테스트하려면 자동 분석 창에서 뒤로 테스트 버튼을 클릭하기 만하면됩니다. 위와 같이 적어도 매매 규칙을 포함하는 수식을 입력했는지 확인하십시오. 수식이 올 바르면 AmiBroker는 거래 규칙에 따라 심볼 분석을 시작하고 시뮬레이트 된 거래 목록을 생성합니다. 전체 프로세스가 매우 빠릅니다. 몇 분 만에 수천 개의 심볼을 테스트 할 수 있습니다. 진행률 창에 예상 완료 시간이 표시됩니다. 프로세스를 중지하려면 진행 창에서 취소 버튼을 클릭하면됩니다.
프로세스가 완료되면 시뮬레이트 된 거래 목록이 자동 분석 창의 하단에 표시됩니다. (결과 창). 결과 창에서 거래를 두 번 클릭하면 구매 및 판매 신호가 언제 발생했는지 확인할 수 있습니다. 구매 및 판매 조건이 충족 될 때 모든 막대에 대해 원시 또는 필터링되지 않은 신호를 제공합니다. 단일 무역 화살표 (현재 선택된 무역을 열고 닫는 것) 만보고 싶다면 SHIFT 키를 누른 상태에서 줄을 두 번 클릭해야합니다. 또는 마우스 오른쪽 버튼으로 결과 창을 클릭 할 때 표시되는 컨텍스트 메뉴에서 적절한 항목을 선택하여 표시 유형을 선택할 수 있습니다.
결과 목록 외에도 보고서 단추를 클릭하여 시스템 성능에 대한 매우 상세한 통계를 얻을 수 있습니다. 보고서 통계에 대해 자세히 알아 보려면 보고서 창 설명을 확인하십시오.
다시 테스트 설정을 변경합니다.
AmiBroker의 백 테스트 엔진은 포트폴리오 크기, 주기 (일일 / 주간 / 월간), 수수료 금액, 이자율, 최대 손실 및 이익 목표 정지, 거래 유형, 가격 필드 등을 포함하여 작업 수행을 위해 사전 정의 된 값을 사용합니다 . 이 모든 설정은 사용자가 설정 창을 사용하여 변경할 수 있습니다. 설정을 변경 한 후 결과가 설정과 일치하도록하려면 다시 테스트를 실행해야합니다.
예를 들어, 매일 대신 매주 막대를 테스트하려면 설정 버튼을 클릭하고 주간 콤보 상자에서 매주를 선택한 다음 확인을 클릭 한 다음 뒤로 테스트를 클릭하여 분석을 실행하십시오.
예약 된 변수 이름.
다음 표에서는 자동 분석기에서 사용하는 예약 된 변수의 이름을 보여줍니다. 사용법의 의미와 예제는이 장의 뒷부분에서 설명합니다.
& quot; 판매 & quot;를 정의합니다. (가까운 장거리) 거래 규칙.
CAVEAT :이 AFL 변수는 정보 창 내용에 관계없이 기본적으로 1로 설정됩니다. 미래 모드를 설정하지 않는 한 (SetOption ( "FuturesMode", True))
무역에 투자 된 포트폴리오의 달러 금액 또는 비율을 통제 할 수 있습니다 (아래 설명 참조).
지금까지 우리는 백 테스터의 사용법을 상당히 간단하게 논의했습니다. 그러나 AmiBroker는이 장의 뒷부분에서 설명 할 훨씬 더 정교한 방법과 개념을 지원합니다. 초보자 사용자는 먼저 진행하기 전에 위에서 설명한 쉬운 주제로 조금 놀아야합니다.
준비가되면 back-tester의 최근 소개 된 기능을 살펴보십시오.
a) 고급 수식 작성자를위한 AFL 스크립팅 호스트.
b) 짧은 거래에 대한 지원 강화.
c) 스크립트에서 주문 실행 가격을 제어하는 방법.
d) 백 테스터의 다양한 정지.
e) 위치 결정.
f) 라운드 로트 크기 및 틱 크기.
g) 증거금 계좌.
AFL 스크립팅 호스트는 여기에서 사용할 수있는 별도의 문서에서 다루는 고급 주제이므로이 문서에서 논의하지 않겠습니다. 나머지 기능은 훨씬 더 이해하기 쉽습니다.
짧은 무역 지원.
이전 버전의 AmiBroker에서는 긴 거래와 짧은 거래를 모두 사용하여 시스템을 백 테스트하려는 경우 정지 및 후진 전략 만 시뮬레이션 할 수있었습니다. 긴 자리가 닫히면 곧바로 새로운 단문이 열렸습니다. 구매 및 판매 예약 변수가 두 유형의 거래에 모두 사용 되었기 때문입니다.
현재 버전 3.59 이상에서는 길고 짧은 거래를 열고 닫는 별도의 예약 변수가 있습니다 :
구매 - & quot; 또는 1 가치로 인해 무역이 길어집니다.
sell - "true" 또는 1 가치는 긴 거래를 종결시킵니다.
short - "true" 또는 1 가치는 짧은 거래를 엽니 다.
커버 - "참" 또는 1 값은 단기 거래를 종결합니다.
짧은 거래를 다시 테스트하기 위해 짧은 변수와 커버 변수를 지정해야합니다.
stop-and-reverse 시스템을 사용하는 경우 (항상 시중에 나와 있음) 간단히 sell을 지정하고 buy to cover를 사용하십시오.
이것은 3.59 이전 버전의 작동 방식을 시뮬레이션합니다.
하지만 이제 AmiBroker를 사용하면 다음과 같은 간단한 예제와 같이 길게 가고 짧은 거래 규칙을 따를 수 있습니다.
// 긴 entry 및 exit 규칙을 처리합니다.
구매 = 십자가 (cci (), 100);
sell = cross (100, cci ());
// short는 입력 및 종료 규칙을 처리합니다.
짧은 = 십자가 (-100, cci ());
표지 = 십자가 (cci (), -100);
이 예에서 CCI가 -100과 100 사이에 있으면 시장에 나와 있지 않습니다.
무역 가격 통제.
AmiBroker는 주문을 실행하고 매수, 매도, 매수, 매수하는 가격을 지정하는 4 개의 새로운 예약 변수를 제공합니다. 이러한 배열의 이름은 buyprice, sellprice, shortprice 및 coverprice입니다.
이 변수의 주요 용도는 무역 가격을 통제하는 것입니다 :
BuyPrice = IIF (dayofweek () == 1, HIGH, CLOSE);
// 월요일에 높은 가격으로 구입하십시오. 그렇지 않으면 가까운 시간에 구입하십시오.
따라서 실제 정지 주문을 시뮬레이트하기 위해 다음을 작성할 수 있습니다.
BuyStop =. 구매 정지 수준의 공식;
SellStop =. 판매 중지 수준에 대한 수식;
// 구매 주문이 발생합니다 (buystop 또는 낮은 가격 중)
Buy = 십자가 (High, BuyStop);
// 낮 시간 동안 언제든지 가격이 sellprice 수준 아래로 떨어지면 (낮은 & lt; sellstop)
// 판매 주문이 발생합니다 (매도 또는 고가 중 낮은 가격으로).
매도 = 십자가 (SellPrice, SellStop);
BuyPrice = max (BuyStop, Low); // 구매 가격이 낮음보다 낮지 않도록하십시오.
SellPrice = min (SellStop, High); // 판매 가격이 높음보다 크지 않은지 확인하십시오.
AmiBroker는 시스템 테스트 설정 창 (아래 참조)에 정의 된 값으로 buyprice, sellprice, shortprice 및 coverprice 배열 변수를 사전 설정하므로 수식에 정의 할 수는 있지만 지정할 필요는 없습니다. AmiBroker를 정의하지 않으면 이전 버전과 같이 작동합니다.
백 테스트 중에 AmiBroker는 buyprice, sellprice, shortprice, coverprice에 지정된 값이 주어진 막대의 고저 범위에 맞는지 확인합니다. 그렇지 않다면 AmiBroker는 고가 (가격 배열 값이 고가보다 높은 경우) 또는 저 가격 (가격 배열 값이 저보다 낮은 경우)으로 조정합니다.
이익 목표가 중지됩니다.
위 그림에서 볼 수 있듯이 시스템 테스트 설정 창에서 수익 목표 정지에 대한 새로운 설정을 사용할 수 있습니다. 이익 목표 정지는 주어진 날짜의 높은 가격이 구매 가격에서 백분율 또는 포인트 증가로 주어질 수있는 정지 레벨을 초과 할 때 실행됩니다. 기본적으로 중지는 판매 가격 배열 (긴 거래의 경우) 또는 덮개 가격 배열 (짧은 거래의 경우)으로 정의한 가격으로 실행됩니다. 이 동작은 & quot; 종료시 종료 & quot;를 사용하여 변경할 수 있습니다. 특색.
& quot; 중지시 종료 & quot; 상자에서 설정이 정확한 중지 수준에서 실행됩니다. 즉, 이익 목표를 정의한 경우 + 10 %를 중지하고 구매 가격은 50이었습니다. 판매 가격 배열에 다른 값이 포함되어 있어도 55로 중지 명령이 실행됩니다 ( 예 : 종가 56).
최대 손실은 비슷한 방식으로 작동합니다 - 주어진 날의 저렴한 가격이 구매 가격에서 백분율이나 포인트 증가로 주어질 수있는 중지 수준 아래로 떨어지면 실행됩니다.
이러한 종류의 거래 중지는 거래를 추적하면서 이익을 보호하는 데 사용되므로 포지션 값이 새로운 최고치에 도달 할 때마다 후행 정지 지점이 상위 레벨에 배치됩니다. 수익이 후행 정지 수준 아래로 떨어지면 위치가 닫힙니다. 이 메커니즘은 아래 그림과 같습니다 (10 % 후행 정지가 표시됨).
/ * AFL에서의 이익 목표 정지의 샘플 저수준 구현 : * /
priceatbuy = BuyPrice [i];
SellPrice [i] = 1.1 * priceatbuy;
이것은 버전 3.9의 새로운 기능입니다. 백 테스터의 위치 크기 조정은 새 예약 변수를 사용하여 구현됩니다.
PositionSize = & lt; 크기 배열 & gt;
이제 무역에 투자되는 포트폴리오의 달러 금액 또는 비율을 제어 할 수 있습니다.
양수는 거래에 투자되는 금액을 정의합니다 (예 :
-100은 현재 포트폴리오 크기의 100 %를 제공하지만,
-33은 예를 들어 사용 가능한 지분의 33 %를 제공합니다.
사용 가능한 현금의 100 % 미만이 투자되면 나머지 금액은 설정에서 정의 된대로 이자율을 벌게됩니다.
또한 AA 설정 창에 & quot; 위치 크기 축소 허용 & quot;이라는 새로운 체크 박스가 있습니다. - 이것은 요청 된 위치 크기 (PositionSize 변수를 통해)가 사용 가능한 현금을 초과 할 때 상황을 처리하는 방법을 제어합니다. 이 플래그를 선택하면 위치를 입력하지 않은 상태에서 선택을 취소하면 사용 가능한 현금으로 크기가 채워집니다.
실제 게재 순위 크기를 확인하려면 AA 설정 창에서 & quot; 가격 및 희망 거래 목록을 사용하여 새 보고서 모드를 사용하십시오. 크기 "
마지막으로 AFL로 코딩 된 Tharp의 ATR 기반 위치 결정 기술의 예가 있습니다.
구입 = & lt; 여기에서 구입 공식 & gt;
판매 = 0; // 그만 판매.
TrailStopAmount = 2 * ATR (20);
자본 = 100000; / * 중요 : 설정 : 초기 자본 * /
ApplyStop (2, 2, TrailStopAmount, 1);
이 기술은 다음과 같이 요약 할 수 있습니다.
심볼 당 총 자본은 $ 100,000이며, 위험 수준은 총 자본의 1 %로 설정됩니다. 위험 수준은 다음과 같이 정의됩니다 : 50 달러 주식의 후행 중지가 45 달러 (포지션 대비 두 ATR의 가치) 인 경우, 5 달러 손실은 200 주를 사려고 1000 달러 위험으로 나뉩니다. 따라서 손실 위험은 1000 달러이지만 할당 위험은 200 주 x 50 달러 / 주 또는 10,000 달러입니다. 그렇습니다.
구매에 자본의 10 %를 배당하지만 1000 달러 만 위험에 처한다. (AmiBroker 메일 링리스트에서 발췌 편집)
라운드 로트 크기 및 진드기 크기.
각종 악기는 다양한 "거래 단위"로 거래된다. 또는 "블록"일 수있다. 예를 들어 뮤추얼 펀드 단위의 소수를 구입할 수 있지만 소수의 주식을 구입할 수는 없습니다. 때로는 10 대나 100 대를 구매해야합니다. 이제 AmiBroker를 사용하여 전역 및 심볼 수준에서 블록 크기를 지정할 수 있습니다.
심벌 -> 정보 페이지 (그림 3)에서 심벌 당 라운드 로트 크기를 정의 할 수 있습니다. 값 0은 기호에 특별한 라운드 로트 크기가 없으며 & quot; 기본 라운드 로트 크기 & quot;를 사용한다는 것을 의미합니다. (전역 설정)을 자동 분석 설정 페이지 (그림 1)에서 선택합니다. 기본 크기를 0으로 설정하면 주식 / 계약의 분수가 허용됩니다.
RoundLotSize 예약 변수를 사용하여 AFL 수식에서 직접 라운드 로트 크기를 제어 할 수도 있습니다 (예 :
이 설정은 주어진 기호의 최소 가격 이동을 제어합니다. 전역 및 심볼 수준에서 정의 할 수 있습니다. 라운드 로트 크기와 마찬가지로 기호 -> 정보 페이지 (그림 3)에서 기호 별 눈금 크기를 정의 할 수 있습니다. 0의 값은 AmiBroker에 & quot; 기본 틱 크기 & quot;를 사용하도록 지시합니다. 자동 분석 창의 설정 페이지 (그림 1)에 정의되어 있습니다. 기본 눈금 크기도 0으로 설정되면 최소 가격 이동이 없음을 의미합니다.
TickSize 예약 변수를 사용하여 AFL 수식에서 틱 크기를 설정 및 검색 할 수도 있습니다 (예 :
틱 크기 설정은 기본 제공 중지 및 / 또는 ApplyStop ()에 의해 종료 된 거래에만 영향을줍니다. 백 테스터는 가격 데이터가 틱 크기 요구 사항을 따르고 사용자가 제공 한 가격 배열을 변경하지 않는다고 가정합니다.
따라서 틱 크기를 지정하는 것은 내장 된 중지를 사용하는 경우에만 의미가 있습니다. 따라서 종료 지점은 & quot; 허용 & quot; 계산 된 가격 대신 가격 수준. 예를 들어 일본에서는 - 엔의 분수 부분을 가질 수 없으므로 전역 틱 크기를 1로 정의해야합니다. 그래서 내장 함수는 정수 수준에서 거래를 종료합니다.
계정 여백 설정은 전체 계정에 대한 여백 요구 사항 비율을 정의합니다. 계정 여백의 기본값은 100입니다. 즉, 거래를 시작하기 위해 100 % 자금을 제공해야하며, 이는 이전 버전에서 역 테스터가 어떻게 작동했는지를 나타냅니다. 이제 마진 계좌를 시뮬레이션 할 수 있습니다. 당신이 증거금을 사면 당신은 단순히 주식을 사기 위해 중개인으로부터 돈을 빌리고 있습니다. 현행 규정을 통해 구매하려는 주식의 구매 가격의 50 %를 매각하고 브로커로부터 나머지 절반을 빌릴 수 있습니다. 이것을 시뮬레이션하려면 계정 여백 필드에 50을 입력하면됩니다 (그림 1 참조). intial equity를 10000으로 설정하면 구매력이 20000이되고 더 큰 포지션으로 진입 할 수 있습니다. 이 설정은 전체 계정의 마진을 설정하며 선물 거래와는 전혀 관련이 없습니다. 즉, 마진 계좌의 주식 거래가 가능합니다.
"역 엔트리 신호 강제 종료" 확인란을 선택합니다.
ON (기본 설정) 일 때 - 백 테스터는 이전 버전과 동일하게 작동하고 반대 방향으로 새 엔트리 신호가 발생하면 이미 열려있는 위치를 닫습니다. 이 스위치가 꺼져있는 경우 - 역 신호가 발생하더라도 백 테스터는 현재 거래를 유지하고 일반 출구 (판매 또는 커버) 신호가 생성 될 때까지 포지션을 닫지 않습니다.
즉, 이 스위치가 꺼져있을 때 backtester는 긴 거래 동안 Short 신호를 무시하고 짧은 거래 동안 Buy 신호를 무시합니다.
ON (기본 설정) 인 경우 - 이전 버전과 같이 매우 동일한 막대의 입력 및 종료가 허용됩니다.
꺼짐 인 경우 - 다음 막대에서만 시작되는 종료가 발생할 수 있습니다 (일반 신호에도 적용됨, ApplyStop에서 생성 한 종료에 대한 별도 설정이 있음). OFF로 전환하면 같은 날 이탈을 처리 할 수없는 MS 백 스터의 동작을 재현 할 수 있습니다.
초기 아이디어는 차트에 표시되는 부분에 대해서만 AFL 수식을 계산하여 차트 다시 그리기를 빠르게 할 수있게하는 것이 었습니다. 비슷한 방식으로, 자동 분석 윈도우는 AFL을 계산하기 위해 사용 가능한 인용문의 하위 집합을 사용할 수 있습니다 (범위가 & # 8221; 매개 변수가 & quot; 모든 인용 & quot;보다 작습니다.
이 옵션은 백 테스터뿐만 아니라 최적화, 탐색 및 스캔에서도 작동합니다.
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